A.夏普指数越大，绩效越差 B.夏普指数越大，绩效越好 C.资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数 D.夏普指数调整的是全部风险
A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
A.标准普尔指数 B.詹森指数 C.特雷诺指数 D.夏普指数
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
A.风险衡量 B.收益率 C.风险调整衡量 D.波动性
A．真实性原则 B．准确性原则 C．完整性原则 D．及时性原则
A.大于 B.小于 C.等于 D.不确定
