单项选择题

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。 A．Ⅰ、Ⅰ B．Ⅰ、Ⅱ C．Ⅱ、Ⅰ D．Ⅱ、Ⅱ

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ARP传播 D.
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