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单项选择题
考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,请由delta来估计资产组合1天展望期的95%的VaR
A.2.00美元
B.3.96美元
C.4.51美元
D.5.00美元
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答案:
B
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A.走马竞赛的场地通常为l000m的椭圆形跑道
B.跑道必须平坦,土质不宜过松,无碎石、沙丘
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D.参赛马匹只限国产马参赛
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