单项选择题

考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,请由delta来估计资产组合1天展望期的95%的VaR

A.2.00美元
B.3.96美元
C.4.51美元
D.5.00美元
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