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问答题
股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.60；Corr（A，D）=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择（）。
答案：
A.B
B.C
C.D
D.B或C
正确答案：C
答案解析：所有的股票都有相同的期望收益率和标准差，故应选择可以使风险最小的股票，即与股票A的相关性最小的股票。当所有的股票有相同的期望收益率时，风险资产组合的收益率必然与每种资产相同，应添加与A的相关系数最小的股票，使总风险最小。令X代表寻找的另一支股票：可见，当投资组合中的两种资产相关系数最小时，投资组合的风险最低。
B.C
C.D
D.B或C
正确答案：C
答案解析：所有的股票都有相同的期望收益率和标准差，故应选择可以使风险最小的股票，即与股票A的相关性最小的股票。当所有的股票有相同的期望收益率时，风险资产组合的收益率必然与每种资产相同，应添加与A的相关系数最小的股票，使总风险最小。令X代表寻找的另一支股票：可见，当投资组合中的两种资产相关系数最小时，投资组合的风险最低。
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答案： A王大比王二少缴纳个人所得税800元
B王大比王二少缴纳个人所得税1200元
C王大和王二缴纳个人所得税额相等
D王大比王二多缴纳个人所得税800元
正确答案：A
特许权使用费：王二应纳税所得额=5*80%=44*30%=1.2<2
个人所得税=（4-1.2）*20%=5600元
王大个人所得税=3*80%*20%=4800元