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问答题
假设一名风险厌恶投资者拥有A公司的股票。他决定在其投资组合中加入B公司或者C公司的股票，这三只股票的期望收益率和方差相同，A公司与B公司的股票收益率相关系数是-0.6，A公司与C公司股票收益率的相关系数是0.6，则投资组合中卖空B公司的股票，比卖空C公司的股票，风险会降低更多。
答案：
A.正确
B.错误
正确答案：B
试题解析：
考核内容：马科-维茨投资组合理论
...
B.错误
正确答案：B
试题解析：
考核内容：马科-维茨投资组合理论
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