考虑一个6个月期的股票看跌期权,执行价格为32,当前股票价格为30,预期在六个月后,股票价格或者涨到36,或者跌到27,无风险利率为6%。则以下结论错误的有:()A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435B要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要购买0.555单位的股票C要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要出售0.555单位的股票D该期权价值为2.74
A、股票价格涨到36的风险中性概率为0.435
B、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要购买0.555单位的股票
C、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要出售0.555单位的股票
D、该期权价值为2.74
正确答案:要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要出售0.555单位的股票
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