单项选择题

考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:
组合
对F1的
对F2的
期望收益率(%)
A
1.0
2.0
19
B
2.0
0.0
12
假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。

A.6%
B.4%
C.3%
D.5%
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