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问答题
假设甲证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；乙证券的预期报酬率为16％，标准差为19%,两者的相关系数为0.6。 要求：（1）如果甲证券的投资比例为70％，乙证券的投资比例为30％，计算该组合的预期报酬率及标准差。 （2）（1）如果甲证券的投资比例为30％，乙证券的投资比例为70％，计算该组合的预期报酬率及标准差。
答案：
（1）Rp＝12％×70％＋16％×30％＝13.2％ σp=[0.72×0.152＋2×0.7×0.3×0.6×...
