假设一种无红利支付股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票的价格要么是11元,要么是9元,如果无风险利率是10%,那么对于一份3个月期,协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言,下列说法正确的是:( ) A.
该看涨期权的价值为0.31元 B.
该看涨期权的价值为0.32元 C.
该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66% D.
该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%