单项选择题

以下不属于中金所国债期货主要风控制度的有（）。

A.梯度保证金和梯度限仓制度
B.大户报告制度
C.强平强减制度
D.换手率限制制度
试题解析：
1、考核内容：中金所国债期货风控制度
2、分析思路：梯度保证金和梯度限仓制度、大户报告制度和强平强减制度都是中金所国债期货风控制度，中金所国债期货风控制度中没有换手率限制制度。
3、结论：换手率限制制度不属于中金所国债期货风控制度。

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单项选择题

关于做多国债基差交易策略的描述，正确的是（）。

A.买入国债现货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债期货
B.卖出国债现货的同时，买入相当于转换因子数量的国债期货
C.卖出国债期货的同时，买入相当于转换因子数量的国债现货
D.买入国债期货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债现货
试题解析：
1、考核内容：国债基差交易
2、分析思路：国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子CF，做多国债基差交易策略在基差扩大过程中产生盈利，策略是买入国债现货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债期货。因此选项A符合基差交易的定义。
3、结论：做多国债基差交易策略买入国债现货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债期货。

单项选择题

某国债为中金所TS1906合约及TS1909合约的可交割券，其票面利率为2.92%，发行期限为3年。假设其对应于TS1906合约及TS1909合约的转换因子分别为CF1和CF2，那么可以推断（）。

A.CF1大于CF2
B.CF1小于CF2
C.CF1等于CF2
D.CF1大于或等于CF2
试题解析：
1、考核内容：转换因子的特性
2、分析思路：当债券票面利率低于国债期货名义利率时，转换因子小于1，且对同一只债券，交割月份越远转换因子越大。这是因为随着债券越来越接近到期日，其价格越来越接近面值。
3、结论：TS1906合约的转换因子小于TS1909合约的转换因子，答案是B。