单项选择题

一个两期的二叉树期权定价模型,股票价格是40,执行价格是35,u=1.25,d=0.8,无风险利率是0.02,Δt=0.25,T=0.5,欧式看跌期权的价格是

A.8.11
B.2.58
C.2.76
D.2.46
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