单项选择题

假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布，其一天展望期的95%的风险价值Var为多少（）

A.-164万
B.196万
C.164万
D.-196万

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单项选择题

一般而言，风险与预期回报之间存在（）关系。

A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.无法确定

单项选择题

一个月展望期的95%的风险价值Var为三万元，其含义为（）

A.我们有95%的把握在一个月内的损失不会大于三万元
B.我们在未来一个月之后会损失三万元的95%
C.我们有95%的把握在一个月内的损失不会小于三万元
D.我们在未来一个月之后有95%的可能性损失三万元