问答题

【简答题】假定SR=2美元／1英镑，3个月远期FR=1.96美元／1英镑，3个月后将付款10 000英镑的进口商应如何避免汇率风险？

答案： 3个月远期FR=1.96美元／1英镑，进口商为了完成交割应该购买10 000英镑的3个月远期.
3个...

你可能感兴趣的试题

【简答题】
根据下面的即期和3个月远期汇率计算远期升贴水率：
(1)SR=2.00，FR=2.02
(2)SR=200日元／美元，FR=190日元／美元．

答案：（1）. 欧元兑法国法郎3个月远期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兑日元3个月远期...

【简答题】假设汇率如下：纽约：2美元=1英镑；伦敦：410日元＝1英镑；东京：200日元＝1美元．指出如何进行三点（三角）套利．

答案：在纽约用2美元购买1英镑，用1英镑在伦敦购买410日元，然后在日本用410日元购买2.05美元，于是每英镑净赚0.05美...