A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B．承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C．承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

A．无差异曲线向左上方倾斜
B．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D．无差异曲线之间互不相交

A．股票价格已经充分反映了全部历史价格信息
B．股票价格已经充分反映了全部历史交易信息
C．期望从过去价格数据中获益将是徒劳的
D．投资分析中的技术分析方法将不再有效

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦

A．公司的公开信息
B．竞争对手的公开信息
C．经济方面的公开信息
D．行业的公开信息

A．小公司效应
B．盈余意外效应
C．市净率效应
D．市盈率效应

A．委托他人代为投资
B．“随大流”投资
C．追涨杀跌投资
D．依赖技术分析

A．信息处理能力
B．信息不完全
C．时间不足
D．心理偏差

A．模拟大盘指数
B．模拟内涵广大的市场指数
C．模拟某种专业化的指数
D．模拟行业指数

A．明确这些证券的价格形成机制
B．明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C．发现那些价格偏离其价值的证券
D．对投资组合进行业绩评估