单项选择题

想定3年，5年，10年期限的CDS溢差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%，求各期限的平均违约密度，则5年，平均违约密度近似为（）

A.0.6%
B.1%
C.1.5%
D.0.8%

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单项选择题

当预期利率下降时，应调整久期缺口（）

A.为零
B.为负
C.不变
D.为正

单项选择题

一般而言，证券的久期越长，利率风险（）

A.越小
B.不变
C.不能确定
D.越大