问答题

【简答题】什么是债券的久期？

答案：利率敏感性资产价格变动的百分比对到期收益率变动的一阶敏感性

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【计算题】假设投资者持有20000美元的某股票组合，他想用SP500指数期货合约来套期保值，目前指数为1000点，股票组合价格波动的月标准差为2.4，SP500指数期货价格波动的月标准差为0.8，两者间的相关系数为0.6，请问如何进行套期保值操作？（注：指数的一个点代表250美元）

答案：

【简答题】请说明产生基差风险的情况，并解释一下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1”。

答案：当期货标的资产与需要套期保值的资产不是同一种资产，或者期货的到期日与需要套期保值的日期不一致时，会产生基差风险。