A.模型设定
B.数据搜集
C.参数估计
D.模型检验

A.可以设定均值方程
B.可以设定扰动项的分布
C.在均值和波动率方程中都可以考虑外生变量的影响
D.可以设定不同的阶数

A.AR（p）模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾
B.ARMA（p，q）模型的特点是ACF和PACF都拖尾
C.AR（p）模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
D.ARMA（p，q）模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾

A.趋势性部分
B.周期性部分
C.不规则波动
D.季节性部分

A.方差函数
B.协方差函数
C.自相关函数
D.自协方差函数

A.球型扰动项（扰动项同方差和无序列相关）
B.解释变量严格外生
C.无多重共线性
D.模型设定正确性

A.广义矩估计方法
B.普通最小二乘法
C.矩估计方法
D.极大似然估计法

A.残差平方和
B.回归平方和
C.概率密度函数
D.似然函数

A.与解释变量相关
B.与扰动项相关
C.存在序列相关

A.球形方差（同方差和无序列相关）
B.模型设定正确性
C.无多重共线性
D.解释变量严格外生

A.零均值假定
B.正态性假定
C.同方差假定
D.自相关假定