银行外汇交易原理与实务问答题每日一练(2019.05.10)

问答题
问题：该抛补套利的收益是多少？
答案：6个月的远期汇率为：GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072...
问答题
GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率
答案：235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
235.80...
问答题
SPOTGBP/USD1.8356/60，SWAPPOINTT/N3.4/2.9，求：GBP/USDVALUETOM的汇率
答案：
1.8356+0.00029=1.83589
1.8360+0.00034=1.83634
问答题
有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？
答案：100万×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100万×（1+6%×3/12）=136...
问答题
问题：现在支付200万欧元需要多少美元？
答案：
现在支付200万欧元需要：1.1450×200万=229万美元