股指期货单项选择题每日一练(2019.05.05)

单项选择题
如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）
A.浮动盈利17760元
B.实现盈利17760元
C.浮动盈利15780元
D.实现盈利15780元
单项选择题
机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
单项选择题
因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（）
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
单项选择题
3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。
A.-5.00
B.-5.55
C.-6.00
D.-6.55
单项选择题
目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）
A.跨品种价差策略
B.跨市场价差策略
C.投机策略
D.期现套利策略