中级会计财务管理基础问答题每日一练(2019.03.14)

问答题
计算资产组合M的标准差率。
答案：
资产组合M的标准差率=27．9％／18％=1.55
问答题
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
答案：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
问答题
比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。
答案：甲种投资组合的β系数(1．15)大于乙种投资组合的β系数(0．85)，说明甲种投资组合的系统风险大于...
问答题
根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
答案：A.股票的β>1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险...
问答题
计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
答案：甲种投资组合的B系数=1.5×50％+1.0×30％+0.5×20％=1.15
甲种投资组合的风险收益率=1....