A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.较长的到期时间能增加其价值
A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B.买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利 C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格 D.空头看涨期权的最大净收益为期权价格
A.5 B.7 C.9 D.11
A.0.5 B.0.58 C.1 D.1.5
