A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
A.期权价格可能会等于股票价格 B.期权价格可能会超过股票价格 C.期权价格不会超过股票价格 D.期权价格会等于执行价格
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态 B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态 C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0 D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0
A.6.89 B.13.1l C.14 D.6
