A.如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0） B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0） D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
A.二叉树模型是一种近似的方法 B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D.假设前提之一是不允许卖空标的资产
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.较长的到期时间能增加其价值
A.期权的价值上限是执行价格 B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C.股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
