A、1500 B、2000 C、500 D、3000
A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
A、平值 B、虚值 C、实值 D、无法确定
A、两者都是期权义务方 B、备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险 C、卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保 D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
