A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 D.贝塔系数与证券的方差成正比
A.在险价值（VAR） B.方差 C.均值 D.绝对离差
A.算术平均法 B.几何平均法 C.加权平均法 D.移动平均法
A.如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方 B.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 C.给出了任意证券或组合的收益风险关系 D.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
A.多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益 B.多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险 C.多因子模型可以识别基金业绩的来源 D.多因子模型中的因子数量是固定的
