A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
A.保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格 B.抛补看涨期权的净损益=期权费 C.多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额 D.空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
A.7.78 B.5.93 C.6.26 D.4.37
A.期权价值＝内在价值+时间溢价 B.内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 C.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 D.如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
A.59 B.60 C.62 D.65
