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题目列表

金融期权单项选择题每日一练(2017.09.16)

  • 单项选择题

    随着到期时间的临近,平值期权的Gamma将会()

    A.逐渐增大
    B.逐渐减小
    C.保持不变
    D.不确定

  • 单项选择题

    假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期权3)执行价分别为100、110、120,期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18,则可以采用如下哪个方法套利()。

    A.买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
    B.卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
    C.买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
    D.无套利机会

  • 单项选择题

    下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。

    A.熊市垂直价差组合
    B.牛市垂直价差组合
    C.宽跨式期权组合
    D.其他三项都不对

  • 单项选择题

    在下列各市场指数中,需要利用期权隐含波动率进行编制的是()。

    A.VIX指数
    B.SENSEX指数
    C.S&P CNX指数
    D.Euro Stoxx指数

  • 单项选择题

    用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是()。

    A.Rho
    B.Gamma
    C.Vega
    D.Delta

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