多项选择题

战略风险来自( )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．为实现目标的外部环境达不到要求
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D．为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证

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多项选择题

信用衍生产品包括( )。

A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差期权
D．信用联系票据
E．股票期权

多项选择题

商业银行市场风险控制的主要方法包括( )。

A．资产证券化
B．限额管理
C．风险对冲
D．经济资本配置
E．自我评估

多项选择题

下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。

A．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C．有居民房产抵押的零售类资产给予35％的权重
D．无居民房产抵押的零售类资产给予75％的权重
E．商业银行的信贷资产包括表外债权

多项选择题

下列各项中属于流动性风险预警的融资指标／信号的有( )。

A．融资成本上升
B．资产质量下降
C．外部评级下降
D．被迫从市场上购回已发行的债券
E．市场上出现关于该商业银行的负面消息

多项选择题

下列定义正确的有( )。

A．正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D．可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E．损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

多项选择题

下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有( )。

A．行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B．行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C．行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
D．行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E．行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

多项选择题

下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

A．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B．某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D．在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E．在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

多项选择题

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B．银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分
C．在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
D．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

多项选择题

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

A．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
B．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
C．在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
D．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

多项选择题

战略风险来自( )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．为实现目标的外部环境达不到要求
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D．为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证

多项选择题

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在( )方面。

A．董事会是商业银行的最高风险管理机构
B．董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C．董事会是我国商业银行所特有的机构
D．风险管理总监应当是董事会成员
E．董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

多项选择题

以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有( )。

A．因歧视待遇事件导致的损失
B．恶意损毁资产
C．员工越权行为
D．劳方索偿
E．假冒开户人

多项选择题

下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

A．国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
B．横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C．纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
D．与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E．集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

多项选择题

企业的行业风险分析主要内容包括( )。

A．企业的战略
B．企业的管理政策
C．行业的特征和定位
D．行业的依赖性分析
E．行业成功的关键因素

多项选择题

记入交易账户的头寸应当满足( )基本要求。

A．具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略
B．具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序．
C．具有明确的头寸管理政策
D．具有明确的头寸管理程序
E．具有明确的持有目的

多项选择题

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。

A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．市场风险对冲

多项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )。

A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

多项选择题

计算商业银行特定客户的信用风险，需要( )变量。

A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限
E．行业风险指数

多项选择题

以下关于客户评级的说法，正确的有( )。

A．是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B．反映客户违约风险的大小
C．评价主体是客户
D．评价目标是客户违约风险
E．评价结果是信用等级和违约概率

多项选择题

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )。

A．管理层风险分析
B．地区风险分析
C．生产和经营风险分析
D．微观经济分析
E．自然环境分析