对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

单项选择题

假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。

A．6元
B．16元
C．11元
D．5元

单项选择题

资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。

A．外部监管
B．职责分工
C．员工培训
D．内部控制

单项选择题

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

A．负责确定本行可以承受的市场风险水平
B．负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C．负责制定市场风险管理制度和程序
D．负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

单项选择题

下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是( )。

A．商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求
B．内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
C．内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
D．内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

单项选择题

《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

A．资本计量和管理
B．公司治理情况
C．财务会计报告
D．年度重大事项

单项选择题

下列不应被列入商业银行交易账户的是( )。

A．做市交易形成的头寸
B．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
C．代客买卖头寸
D．自营外汇交易头寸

单项选择题

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

A．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
B．建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
D．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

单项选择题

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

A．无法确定
B．较小
C．相等
D．较大

单项选择题

商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。

A．投资风险
B．负债流动性风险
C．资本折价风险
D．资产减值风险

单项选择题

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

A．专家评估、损失数据收集、情景分析
B．自我评估、流程图、情景分析
C．专家评估、流程图、关键风险指标
D．自我评估、损失数据收集、关键风险指标

单项选择题

对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

A．要求商业银行制定的切实可行的资本补充计划和限期达标计划
B．限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务
C．下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等监管意见书
D．与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

单项选择题

在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。

A．信用风险
B．声誉风险
C．社会风险
D．政治风险

单项选择题

在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A．存款偏离度
B．资本收益率
C．资本充足率
D．流动性比率

单项选择题

如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

A．增加
B．负相关
C．不变
D．降低

单项选择题

中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。

A．潜在借款人的风险水平下降
B．所有企业的违约风险有一定程度的提高
C．所有企业的履约程度有一定程度的提高
D．借款人承受较低的风险

单项选择题

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

A．100％
B．90％
C．120％
D．70％

单项选择题

目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

A．账面资本
B．监管资本
C．会计资本
D．经济资本

单项选择题

商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

A．5
B．4
C．2
D．3

单项选择题

假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为( )。

A．5．0％
B．6．5％
C．8．0％
D．7．0％

单项选择题

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。

A．操作风险
B．信用风险
C．战略风险
D．流动性风险

单项选择题

商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的( )为核心。

A．还款意愿
B．还款能力
C．盈利能力
D．还款记录

单项选择题

商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本时，( )的信用风险转换系数最低。

单项选择题

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。

A．预期损失、非预期损失、灾难性损失
B．预期损失、实际损失、灾难性损失
C．实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D．实际损失、无形损失、灾难性损失

单项选择题

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

A．监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B．风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C．风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
D．银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

单项选择题

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。( )

A．5；4
B．6；5
C．5；3
D．6；4

单项选择题

下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。

A．违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B．违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额
C．违约风险暴露只针对银行的表外资产
D．违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额

单项选择题

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。

A．不良贷款拨备覆盖率
B．贷款风险迁徙率
C．客户授信集中度
D．不良贷款率

单项选择题

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

A．银行机构风险和合规性的分析、评价
B．关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C．会计资料规范性
D．财务报表检查

单项选择题

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

A．客户通过代理收付款进行洗钱活动
B．代客理财产品受利率波动造成损失
C．委托方伪造收付款凭证骗取资金
D．业务员贪污或截留代理业务手续费

单项选择题

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，提出的监管理念是( )。

A．管机构、管风险、管制度、提高透明度
B．管法人、管风险、管制度、提高透明度
C．管法人、管风险、管内控、提高透明度
D．管法人、管流程、管内控、提高透明度

单项选择题

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。

A．风险补偿
B．风险规避
C．风险对冲
D．风险转移

单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％．则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

A．增加14．22亿元
B．增加14．63亿元
C．减少14．22亿元
D．减少14．63亿元

单项选择题

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

A．商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B．声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C．有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
D．所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉应当承担风险的因素

单项选择题

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

A．贷款企业
B．专业调查机构
C．贷款审批人
D．商业银行

单项选择题

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

A．高级计量法
B．内部评级法
C．标准法
D．基本指标法

单项选择题

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

A．核心一级资本
B．二级资本
C．其他一级资本
D．储备资本

单项选择题

假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。

A．向人民银行再贴现
B．发行银行债券
C．拆入资金
D．用自有债券进行回购

单项选择题

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

A．风险规避
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险分散

单项选择题

商业银行某部门当期税后净利润5 000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为( )万元。

A．3 000
B．1 000
C．7 000
D．2 000

单项选择题

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。

A．银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
B．银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
C．内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
D．银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

单项选择题

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

A．无法确定
B．减弱
C．增强
D．保持不变

单项选择题

( )能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A．经风险调整的资本收益率(RAROC)
B．股本收益率(ROE)
C．资本充足率(CAR)
D．资产收益率(ROA)

单项选择题

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是( )。

A．违反内部流程
B．人员因素
C．系统缺陷
D．外部事件

单项选择题

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于( )。

A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险

单项选择题

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

A．9．9万美元
B．3．33万美元
C．10万美元
D．3．16万美元

单项选择题

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

A．负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
B．负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C．负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D．负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

单项选择题

国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

A．经银行同意即可提供担保
B．无资格提供担保
C．如有足够资金可以提供保证
D．有资格提供担保

单项选择题

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。

A．对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
B．对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
C．对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
D．对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

单项选择题

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( )。

A．银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情境下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
B．资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
C．银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D．资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

单项选择题

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是( )。

A．正向收益率曲线
B．波动收益率曲线
C．水平收益率曲线
D．反向收益率曲线

单项选择题

某银行当期期初关注类贷款余额为4 500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1 000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为( )。

A．15％
B．11．3％
C．12．5％
D．17．1％

单项选择题

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

A．VaR方法只有在99％的置信区间内有效
B．VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
C．压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D．压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

单项选择题

商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A．票据贴现率
B．存款准备金率
C．国债收益率
D．存贷款基准利率

单项选择题

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

A．8％
B．20％
C．25％
D．50％

单项选择题

某商业银行2011-2013年的收入情况如下所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是( )。

A．10．5亿元
B．15亿元
C．7．5亿元
D．13．5亿元

单项选择题

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

A．利用金融衍生品对冲市场风险
B．对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C．利用经济资本配置限制高风险业务
D．采用自我评估法评估交易风险和预期损失

单项选择题

操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。各银行统一使用的α值为( )。

A．15％
B．10％
C．18％
D．12％

单项选择题

( )是指由于不完整或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A．市场风险
B．流动性风险
C．国家风险
D．操作风险

单项选择题

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

A．信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
B．信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
C．信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
D．信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

单项选择题

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。

A．比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B．我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
C．我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比率应当不低于25％
D．商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

单项选择题

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。

A．信贷人员技能匮乏
B．未授权交易
C．贷款流程执行不严
D．内部欺诈

单项选择题

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

A．产品准入
B．高级管理人员准入
C．注册资本准入
D．区域准入

单项选择题

通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中。英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于( )之间。

A．1．540～1．740美元
B．1．590～1．690美元
C．1．615～1．665美元
D．1．565～1．750美元

单项选择题

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

A．商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失
B．商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
C．商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户／公众沟通的良好时机
D．商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

单项选择题

下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

A．中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
B．中央交易对手不存在信用风险
C．金融危机后要弱化中央交易对手
D．中央机构作为交易对手

单项选择题

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。

A．保持不变
B．减小
C．无法判断
D．增加

单项选择题

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

A．数理知识过于深奥，难以掌握
B．计算机系统无法支持复杂的模型运算
C．计量模型假设条件太多，与实践不符
D．历史数据积累不足，数据真实性难以保障

单项选择题

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是( )。

A．一些关键流程和核心业务不应外包出去
B．银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
C．银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D．选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

单项选择题

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。

A．风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
B．风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
C．风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D．风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

单项选择题

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。

A．985．62万元
B．960．26万元
C．925．47万元
D．957．57万元

单项选择题

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。

A．声誉风险
B．法律风险
C．信用风险
D．操作风险

单项选择题

商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

A．银行不同客户的行业集中度
B．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C．银行贷款在不同行业中的分布
D．银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

单项选择题

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

A．经济资本
B．资本充足率
C．存款准备金
D．存款保险

单项选择题

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

A．卖出1份卖方期权(PUT OPTION)
B．购买1份卖方期权(PUT OPTION)
C．购买1份买方期权(CALL OPTION)
D．卖出1份买方期权(CALL OPTION)

单项选择题

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

A．制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B．提高流动性管理的预见性
C．通过金融市场控制风险
D．建立多层次的流动性屏障

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

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商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99％置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。

商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。

资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是( )。

《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

下列不应被列入商业银行交易账户的是( )。

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。

在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。

商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的( )为核心。

商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本时，( )的信用风险转换系数最低。

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_______年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_______年期的内部损失数据。( )

下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，提出的监管理念是( )。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％．则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

商业银行某部门当期税后净利润5 000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为( )万元。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

( )能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是( )。

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于( )。

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( )。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是( )。

某银行当期期初关注类贷款余额为4 500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1 000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为( )。

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

某商业银行2011-2013年的收入情况如下所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是( )。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。各银行统一使用的α值为( )。

( )是指由于不完整或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中。英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于( )之间。

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将( )。

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是( )。

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。

商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。( )