单项选择题

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型______。

A.只能计量非交易业务中的市场风险
B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
C.置信水平无法达到监管要求
D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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单项选择题

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是______。

A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

单项选择题

采用______得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。

A.经济增加值法
B.自上而下法
C.自下而上法
D.黄金分割法

单项选择题

下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是______。

A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

单项选择题

RAROC的公式衡量的是______的使用效益。

A.核心资本
B.经济资本
C.附属资本
D.监管资本

单项选择题

下列关于VaR的说法，正确的是______。

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

单项选择题

商业银行应当对交易账户头寸至少______重估一次价值。

A.每季
B.每年
C.每月
D.每日

单项选择题

以下关于流动性分析方法中缺口分析法的说法中错误的是______。

A.融资缺口由未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成
B.如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即融资缺口=-借入资金+流动性资产
C.借入资金=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产
D.融资缺口扩大可能意味着商业银行的存款流失增加，贷款因客户增加而上升

单项选择题

融资缺口的公式为______。

A.核心贷款平均额-核心存款平均额
B.核心贷款平均额-存款平均额
C.贷款平均额-核心存款平均额
D.贷款平均额-存款平均额

单项选择题

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括______。

A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

单项选择题

房地产行业发展周期以及______对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值波动。

A.经济发展趋势
B.同行业竞争扩大
C.政府宏观调控政策
D.需求者需求提升

单项选择题

银行信息系统安全包括______。

A.操作安全
B.环境安全
C.应用安全
D.媒介安全

单项选择题

商业银行的非预期损失由______来弥补或应对。

A.购买保险
B.冲减经营利润
C.计提损失准备金
D.计提资本

单项选择题

商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能。

A.转移风险
B.实现资产多元化
C.降低这些贷款的违约概率
D.提高经济资本配置效率

单项选择题

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型______。

A.只能计量非交易业务中的市场风险
B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
C.置信水平无法达到监管要求
D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

单项选择题

下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是______。

A.信用风险具有明显的系统风险特征
B.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险
C.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除
D.以上说法皆不正确

单项选择题

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将______。

A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加

单项选择题

商业银行外部审计主要是针对什么方面______

A.财务状况
B.经营战略
C.风险状况
D.竞争力水平

单项选择题

______对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会

单项选择题

利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，______。

A.涉及本金的交换和利息支付的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换

单项选择题

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的______。

A.30%
B.25%
C.15%
D.20%

单项选择题

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是______。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

单项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是。

A.提出了信用风险计量的两种方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

单项选择题

流动性缺口是指______。

A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

单项选择题

______就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A.随机模型
B.计量模型
C.资本模型
D.因果分析模型

单项选择题

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元