单项选择题

美式看涨期权允许持有者( )。

A．在到期日或到期日前卖出标的资产
B．在到期日或到期日前购买标的资产
C．在到期日卖出标的资产
D．以上均不对

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单项选择题

如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于( )。

A．美式看涨期权
B．美式看跌期权
C．欧式看涨期权
D．欧式看跌期权

单项选择题

对于欧式期权，下列说法正确的是( )。

A．股票价格上升，看涨期权的价值降低
B．执行价格越大，看涨期权价值越高
C．到期期限越长．欧式期权的价格越大
D．期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

单项选择题

某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为( )元。

A．0
B．6
C．5
D．无法计算

单项选择题

假设A公司的股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能：上升33．33％，或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价格时，如果已知该期权的执行价格为20元，套期保值比率为( )。

A．1．45
B．1
C．0．42
D．0．5

单项选择题

下列关于期权投资策略的表述中，正确的是( )。

A．保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B．抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C．多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D．空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费

单项选择题

美式看涨期权允许持有者( )。

A．在到期日或到期日前卖出标的资产
B．在到期日或到期日前购买标的资产
C．在到期日卖出标的资产
D．以上均不对

单项选择题

关于期权的基本概念，下列说法正确的是( )。

A．期权合约双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权利
B．期权出售人必须拥有标的资产，以防止期权购买人执行期权
C．欧式期权只能在到期日执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D．期权执行价格随标的资产市场价格变动而变动，一般为标的资产市场价格的50％～90％

单项选择题

某基金管理人计划在未来以20元的价格出售股票，并进行套现分红，则最合适的期权投资策略是( )。

A．保护性看跌期权
B．抛补性看涨期权
C．多头对敲
D．空头对敲

单项选择题

某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为( )元。

A．20
B．－20
C．180
D．0

单项选择题

执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是( )。

A．如果到期日股价为90元，则期权购买入到期日价值为10元，净损益为5元
B．如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元
C．如果到期日股价为110元，则期权购买入到期日价值为－10元，净损益为－15元
D．如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元

单项选择题

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是( )。

A．二叉树模型是一种近似的方法
B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D．二叉树模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

单项选择题

标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为( )。

A．5元
B．9．15元
C．0元
D．10元