单项选择题

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。(2010年下半年)

A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险

你可能感兴趣的试题

单项选择题

如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8 000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。(2011年)

A．5％
B．6．25％
C．5．5％
D．5．75％

单项选择题

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。(2010年上半年)

A．经济和市场状况的较大变动
B．新的监管机构的建议
C．年度进行业务计划和预算
D．授信集中度限额变化

单项选择题

( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。(2009年下半年)

A．《全面风险管理框架》
B．《巴塞尔新资本协议》
C．《巴塞尔资本协议》
D．以上都不是

单项选择题

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。(2010年下半年)

A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险

单项选择题

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。(2009年下半年)

A．小于
B．大于
C．等于
D．以上都不对

单项选择题

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。

A．违约风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险

单项选择题

下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELs系统
D．以上都是

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A．声誉风险
B．国家风险
C．法律风险
D．流动性风险

单项选择题

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

A．经济和市场状况的较大变动
B．新的监管机构的建议
C．年度进行业务计划和预算
D．授信集中度限额变化

单项选择题

健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

A．自觉管理
B．系统管理
C．微观管理
D．非系统管理

单项选择题

下列关于风险的说法，正确的是( )。

A．对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计
D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

单项选择题

下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。

A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致商业银行的流动性不足
C．流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

单项选择题

国际先进银行用来考量商、银行的盈利能力和风险水平的通行方法是( )。

A．股本收益率(ROE)
B．资产收益率(ROA)
C．经风险调整的业绩评估方法(RAPM)
D．风险价值(vaR)

单项选择题

下列关于资本的说法，正确的是( )。

A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

单项选择题

下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

A．市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B．包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种
C．可以通过分散化投资消除
D．可采用量化技术加以控制

单项选择题

下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。(2011年)

A．风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
B．风险管理部门应当与业务部门保持独立
C．风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D．风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包

单项选择题

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。(2010年上半年)

A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．操作风险指标

单项选择题

( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。(2010年上半年)

A．外部控制环境
B．风险以别与评估
C．内部控制措施
D．监督、评价与纠一

单项选择题

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。(2009年上半年)

A．因果关系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析

单项选择题

下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。(2009年上半年)

A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化