单项选择题

关于久期分析，下列说法正确的是( )。

A．如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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单项选择题

商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A．市场风险承担部门
B．外部审计机构
C．内部审计机构
D．市场风险管理部门

单项选择题

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。

A．波动收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．正句收益率曲线
D．水平收益率典线

单项选择题

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析( )。

A．重新定价风险
B．期权风险
C．收益率曲线风险
D．基准风险

单项选择题

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析( )。

A．期权性风险
B．基准风险
C．利率变动的长期影响
D．重新定价风险

单项选择题

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

A．1．5
B．-1．5
C．1
D．-1

单项选择题

商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

A．每日
B．每周
C．每月
D．每季度

单项选择题

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

A．增强
B．无法确定
C．保持不变
D．减弱

单项选择题

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。

A．收益率
B．资产负债率
C．贴现率
D．市场利率

单项选择题

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A．减弱
B．加强
C．不变
D．无法确定

单项选择题

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

A．400
B．600
C．1400
D．1700

单项选择题

关于久期分析，下列说法正确的是( )。

A．如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

单项选择题

用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于( )。

A．2
B．3
C．4
D．5

单项选择题

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

A．负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B．负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C．负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D．负责确定本行可以承受的市场风险水平

单项选择题

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

A．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．头寸限额

单项选择题

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

A．高级计量法
B．内部评级法
C．内部模型法
D．基本指标法

单项选择题

一般来说，由于汇率变动而形成的风险属于( )。

A．信用风险
B．商品价格风险
C．操作风险
D．市场风险