关于国债期货，以下说法正确的有______。

多项选择题

甲小麦贸易商拥有一批现货，并做了卖出套期保值。乙面粉加工商是甲的客户，需购进一批小麦，但考虑价格会下跌，不愿在当时就确定价格，而要求成交价后议。甲提议基差交易，提出确定价格的原则是比10月期货价低3美分/蒲式耳，双方商定给乙方20天时间选择具体的期货价。乙方接受条件，交易成立。当前的基差为-3美分/蒲式耳。试问如果两周后，小麦期货价格大跌，乙方执行合同，双方交易的结果有______。

A．甲小麦贸易商不能实现套期保值目标
B．甲小麦贸易商可实现套期保值目标
C．乙面粉加工商不受价格变动影响
D．乙面粉加工商获得了价格下跌的好处

多项选择题

下列关于跨商品套利的说法，正确的有______。

A．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利
B．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利
C．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利
D．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利

多项选择题

以下构成蝶式套利的有______。

A．同时买入3手7月螺纹期货合约，卖出8手8月螺纹期货合约，买入3手9月螺纹期货合约
B．同时卖出3手7月螺纹期货合约，买入6手8月螺纹期货合约，卖出3手9月螺纹期货合约
C．同时买入3手7月螺纹期货合约，卖出6手8月螺纹期货合约，买入3手9月螺纹期货合约
D．同时买入3手7月螺纹期货合约，卖出6手8月螺纹期货合约，买入3手11月螺纹期货合约

多项选择题

在正向市场上，投资者预期近期合约价格的______适合进行牛市套利。

A．上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B．下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
C．下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
D．上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度

多项选择题

以下关于蝶式套利的描述，正确的有______。

A．实质上是同种商品跨交割月份的套利交易
B．由一个卖出套利和一个买进套利构成
C．居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和
D．与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

多项选择题

下列关于大豆提油套利操作正确的有______。

A．卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约
B．在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用
C．买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约
D．在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用

多项选择题

7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有______。

A．9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨
B．9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨
C．9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨
D．9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨

多项选择题

关于套利指令，说法正确的有______。

A．套利市价指令是指将按照市场当前可能获得的最好价差成交的一种指令
B．套利限价指令是指按照指定的或更优的价差成交的指令
C．套利市价指令成交速度快于套利限价指令
D．套利限价指令不能保证能够立刻成交

多项选择题

关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的有______。

A．为获得权利金价差收益
B．为赚取权利金
C．有限锁定期货利润
D．为限制交易风险

多项选择题

下列关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有______。

A．行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
B．平仓收益=期权买入价-期权卖出价
C．最大收益=权利金
D．平仓收益-期权卖出价-期权买入价

多项选择题

一般地，______，应该首选买进看涨期权策略。

A．预期后市看跌，市场波动率正在收窄
B．预期后市看涨，市场波动率正在扩大
C．预期后市看涨，隐含波动率低
D．预期后市看跌，隐含波动率高

多项选择题

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用)，以下说法正确的有______。

A．平仓收益=期权卖出价-期权买入价
B．行权收益=执行价格-标的物价格
C．从理论上说，卖方可能承担非常大的损失
D．最大收益=权利金

多项选择题

对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格______时，卖方风险是增加的。

A．窄幅整理
B．下跌
C．大幅震荡
D．上涨

多项选择题

下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有______。

A．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的
B．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
D．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

多项选择题

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，______。

A．若中证500为9200点，该投资者损失100点
B．若中证500为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
C．若中证500为9100点。该投资者处于盈亏平衡点
D．若中证500为9000点，该投资者损失300点

多项选择题

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有______。

A．买入看涨期货期权
B．买入看跌期货期权
C．买进看涨期货合约
D．卖出看涨期货期权

多项选择题

下列交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有______。

A．买入看涨期权
B．卖出看涨期权
C．买入看跌期权
D．卖出看跌期权

多项选择题

单纯做外汇期权的买方或卖方，不进行相关组合的话，会产生的后果有______。

A．期权费用可能较高
B．外汇期权卖方需要时刻注意汇率波动方向，因为外汇期权价格非线性变动
C．只有有对应的外汇标的资产，无须担心外汇期权卖方，不会产生任何风险
D．外汇期权买方持有时间过长会有损失期权时间价值的可能

多项选择题

汇率掉期交易的组成包括______。

A．外汇即期交易+外汇远期交易
B．外汇即期交易+外汇即期交易
C．外汇远期交易+外汇远期交易
D．外汇期货交易+外汇即期交易

多项选择题

中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为______。

多项选择题

以下关于转换因子的说法，正确的有______。

A．转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
B．每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
C．转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
D．转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

多项选择题

根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的有______。

A．票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B．交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C．交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D．同一国债在不同合约上的转换因子不同

多项选择题

关于国债期货，以下说法正确的有______。

A．同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大
B．同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小
C．一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券
D．同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小

多项选择题

可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括______。

A．收益率曲线的斜率变陡
B．收益率曲线的斜率变平
C．新的可交割国债发行
D．收益率曲线平行移动

多项选择题

股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为______。

A．股指期货可以消除单只股票特有的风险
B．股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系
C．股指期货采取现金结算交割方式
D．通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

关于国债期货，以下说法正确的有______。

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对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述正确的有______。

国际上期货交易所兼并浪潮的原因是______。

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芝加哥期货交易所成立的初衷是______。

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期货中介机构为期货投资者服务，它连接______，在期货市场中发挥着重要作用。

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当出现下列情况______时，期货交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。

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实行持仓限额制度的目的在于______。

关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有______。

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以下构成蝶式套利的有______。

在正向市场上，投资者预期近期合约价格的______适合进行牛市套利。

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7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有______。

关于套利指令，说法正确的有______。

关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的有______。

下列关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有______。

一般地，______，应该首选买进看涨期权策略。

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用)，以下说法正确的有______。

对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格______时，卖方风险是增加的。

下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有______。

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，______。

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有______。

下列交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有______。

单纯做外汇期权的买方或卖方，不进行相关组合的话，会产生的后果有______。

汇率掉期交易的组成包括______。

中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为______。

以下关于转换因子的说法，正确的有______。

根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的有______。

关于国债期货，以下说法正确的有______。

可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括______。

股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为______。