单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为______万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。

A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96

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单项选择题

下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是______。

A.资本资产定价模型
B.期权定价模型
C.VaR值方法
D.敏感性分析方法

单项选择题

CAMELs骆驼评级体系的内容是______。

A.资本充足性、资产性质、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度
B.资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度
C.资本充足性、资产性质、管理、紧迫性、流动性、市场风险敏感度
D.资本充足性、资产质量、管理、紧迫性、流动性、市场风险敏感度

单项选择题

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为______。

A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%

单项选择题

关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是______。

A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力
B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平

单项选择题

通常战略风险识别可以从______三个层面入手。

A.战术、宏观和全局
B.战略、战术和全局
C.战术、宏观和微观
D.宏观战略、中观管理和微观操作

单项选择题

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是______。

A.失误树分析方法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.情景分析法

单项选择题

下列关于战略风险的细化说法不正确的是______。

A.产品成本增加属于产业风险
B.提供电子银行服务属于竞争对手风险
C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
D.收益下降属于品牌风险

单项选择题

以下不属于声誉风险管理的基本做法的是______。

A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.强信息披露的监管和制度的完善
D.用恰当的声誉风险管理办法

单项选择题

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括______。

A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法

单项选择题

商业银行______的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲

单项选择题

商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是______。

A.有助于商业银行加强自身的风险管理
B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C.交易人员可以广泛进行“寻利性交易”
D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

单项选择题

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入______。

A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

单项选择题

Credit Monitor模型将企业的股东权益视为______。

A.企业资产价值的看涨期权
B.企业资产价值的看跌期权
C.企业股权价值的看涨期权
D.企业股权价值的看跌期权

单项选择题

______是商业银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

单项选择题

下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是______。

A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%是正常情况
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

单项选择题

以下关于资产负债期限结构说法错误的是______。

A.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况
B.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构，被认为是一种正常的、可控性风险较强的流动性风险
C.在实践操作中，“借入流动性”是商业银行降低流动性风险的最佳方法
D.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”

单项选择题

风险文化的精神核心是______。

A.风险管理理念
B.知识
C.制度
D.内部控制

单项选择题

下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是______。

A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹酉己资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

单项选择题

商业银行可以采取______方法计算市场风险。

A.标准法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.内部评级初级法

单项选择题

如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为______。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

单项选择题

下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是______。

A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

单项选择题

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是______。

A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.各类风险性资产余额

单项选择题

市场风险内部模型法的局限性不包括______。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.不能计量非交易业务中的市场风险
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

单项选择题

下列关于担保的说法，不正确的是______。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为______万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。

A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96

单项选择题

对______进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风险状况。

A.关键风险指标
B.内部控制环境
C.公司人员状况
D.管理人员流动性

单项选择题

风险识别包括以下环节______。

A.感知风险和分解风险
B.发现风险和分解风险
C.发现风险和分析风险
D.感知风险和分析风险

单项选择题

______是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法