A．董事会 B．高级管理层 C．监事会 D．风险管理总监
A．人员因素 B．系统缺陷 C．内部流程 D．外部事件
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D．风险可以完全避免
A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款) B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
A．较大 B．一样 C．小于 D．无法确定
A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率
A．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B．无法出售的贷款 C．可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D．商业银行可出售的贷款组合
A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿
A．真实财务状况容易掌握 B．连环担保普遍 C．风险识别难度大 D．贷后管理难度大
A．置信水平采用99%的双尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D．至少每3个月更新一次数据
A．买入一个看涨 B．卖出一个看涨 C．买入一个看跌 D．卖出一个看跌
A．存货周转率放慢 B．出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C．总资产中流动资产所占比例大幅下降 D．业务性质变化
A．自营外汇买卖 B．代客外汇买卖 C．远期外汇买卖 D．银行资产、负债之间的币种不匹配
A．3.77 B．49.06 C．3.74 D．41.51
A．3.6 B．36 C．2.4 D．24
A．上升 B．下降 C．不变 D．无法确定
A．5% B．50% C．20% D．2%
A．10% B．20% C．25% D．35%
A．合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D．一些关键过程和核心业务不应外包出去
A．只有违约才能导致信用风险 B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C．信用风险范围不仅限于贷款业务 D．信息不对称可以引发信用风险
A．贷款履约率上升 B．潜在借款人风险水平下降 C．贷款违约风险上升 D．借款人风险下降
A．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 B．投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金 C．投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙 D．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
A．流动性风险 B．市场风险 C．操作风险 D．信用风险
A．在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议 B．交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项 C．在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债 D．在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露
A．敏感性分析 B．风险管理专家的情景分析 C．基本指标法 D．标准法
A．高管欺诈属于可降低的风险 B．交易差错和记账差错属于可规避的风险 C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．对可规避的操作风险可采用调整业务规模、放弃某些产品等措施
A．期货交易，向银行买入利率期货 B．期货交易，向银行卖出利率期货 C．互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息 D．互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息
A．流程分析法 B．情景模拟法 C．引导会议法 D．随机法
A．前台业务人员 B．董事会和高级管理层 C．风险管理职能部门 D．内部审计
A．[1.4750，1.5250] B．[1.4000，1.6000] C．[1.4500，1.5500] D．[1.4250，1.5750]
A．40 B．9 C．8 D．4
A．15% B．30% C．50% D．80%
A．经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100% B．经调整后的流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款余额 C．存贷款比例不得超过75% D．存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额
A．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 B．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C．危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一 D．危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
A．账面价格 B．市场价格 C．历史成本 D．市场价格与历史成本孰低
A．1.33% B．2.33% C．3.00% D．3.67%
A．严格限制业务 B．提取损失准备金 C．冲减利润 D．冲减资本金
A．利息保障倍数 B．资产负债率 C．存货周转率 D．速动比率
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用评级 C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
A．可以使用外部人员撰写的风险报告 B．除高级管理层外，报告应发送给相应的各级管理层 C．内容应包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分 D．业务部门不必参与制作操作风险报告
A．企业在开发期和成长期可能没有收入，正常经营活动的现金净流量一般是负值 B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量通常为正值并保持稳定增长 C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D．对企业的中长期贷款要分析其未来的经营活动能否产生足够的现金偿还贷款本息
A．3.50% B．3.59% C．3.69% D．6.00%
A．交易和销售业务对应的β系数为8% B．商业银行业务对应的β系数为12% C．支付和结算业务对应的β系数为15% D．公司金融业务对应的β系数为18%
A．国家风险限额至少一年重新检查一次 B．国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级 C．国家风险限额是用来管理某一国家的市场风险暴露 D．跨境转移风险属于国家风险暴露
A．有助于银行加强自身的风险管理 B．商业银行自营交易的盈亏将由暗变明 C．交易人员可以广泛进行“寻利性交易” D．交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失
A．最高债务承受额 B．最低债务承受额 C．平均债务承受额 D．正常债务承受额
A．信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价 B．风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价 C．信用信息的收集和传递→风险分析→后评价→风险处置 D．信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B．信用评分模型对借款人历史数据的要求比较高 C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D．信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上
A．以保证金形式特定化后的现金 B．公开上市交易股票 C．与证券化相关的应收账款 D．依法有权处分的国有土地使用权
A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B．市场风险具有明显的非系统性特征 C．市场风险与信用风险相比，容易计量 D．银行表内外都存在市场风险
A．利用信用衍生产品放弃或转嫁风险的交易方称为“信用保护卖方” B．信用保护买方又称保护方 C．信用保护买方向信用保护卖方支付一笔固定费用，一旦发生买卖双方所指定的信用事件，信用保护卖方需按约定赔偿信用保护买方的损失 D．信用保护的最大买方为大型保险公司
A．140 B．150 C．120 D．230
A．风险转移 B．风险补偿 C．风险分散 D．风险规避
A．零售银行业务条线的监管资本=3.5%×当年零售银行业务条线的总收入之和×12% B．商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15% C．公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计算 D．支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算
A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元 B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
A．个体风险 B．系统性风险 C．生产风险 D．管理层风险
A．2 B．3 C．4 D．5
A．建立1个月后l美元兑换90日元的货币期货多头仓位 B．建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货空头仓位 C．建立1个月后1美元兑换90日元的货币期货空头仓位 D．建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货多头仓位
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
A．(现金头寸+应收存款)/总资产 B．现金头寸/总资产 C．现金头寸/总负债 D．(现金头寸+应收存款)/总负债
A．风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B．制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D．风险文化和企业文化是两个不同的范畴
A．保险是商业银行管理操作风险的重要工具 B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C．商业银行在计量操作风险监管资本时，保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20% D．商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险
A．交易限额 B．风险限额 C．止损限额 D．最大限额
A．基准风险的长期影响 B．利率风险的长期影响 C．重新定价风险的短期影响 D．期权性风险的短期影响
A．4.38% B．6.25% C．5.00% D．5.63%
A．持有待售类资产 B．持有到期的投资 C．贷款 D．应收款
A．不能预测突发事件的风险 B．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 C．正态假设条件受到普遍质疑 D．计算量大
A．法律风险 B．声誉风险 C．战略风险 D．信用风险
A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失；二是可以随时动用 B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% C．未分配利润属于核心资本 D．少数股权属于附属资本
A．市场价值和内在价值 B．市场价值和时间价值 C．内在价值和时间价值 D．时间价值和利率水平
A．战略风险可以从宏观战略层面和中观执行层面两个层面进行识别 B．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 C．战略规划应当从操作层面开始，深入贯彻并落实到宏观战略和中观管理层面 D．最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案
A．8% B．8.24% C．32% D．2.67%
A．借款人的管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素
A．加强 B．减弱 C．不变 D．无法确定
A．董事会 B．监事会 C．风险管理部门 D．财务控制部门
A．上涨2.96% B．下跌2.96% C．上涨3.20% D．下跌3.20%
A．贷款平均额-存款平均额 B．核心贷款平均额-存款平均额 C．贷款平均额-核心存款平均额 D．核心贷款平均额-核心存款平均额
A．若有超过贷款额的资金可以提供担保 B．可以提供担保 C．不能提供担保 D．经银行同意即可提供担保
