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A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比

A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

A．违反贷款授权授信规定
B．企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃避银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预

A．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
B．某时间段的重新定价“缺口”乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D．在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E．在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

A．包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B．可以人为设定
C．可以直接使用历史上发生过的情景
D．可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E．可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．地区因素
E．宏观经济周期因素

A．品德
B．资本
C．还款能力
D．抵押
E．经营环境

A．属于衍生产品交易
B．在实践中通常简称为即期
C．可以满足客户对不同货币的需求
D．是指现金或现货交易
E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险

A．股本净回报率
B．行业环境风险因素
C．行业经营风险因素
D．不良贷款风险因素
E．政府环境风险因素

A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

A．财务报表风险
B．经营管理状况
C．资产管理状况
D．负债管理状况
E．领导后备力量

A．就业制度和工作场所安全事件
B．信息科技系统事件
C．客户、产品和业务活动事件
D．实物资产损坏
E．外部欺诈

A．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

A．敏感负债
B．脆弱资金
C．核心存款
D．政府资金
E．国库存款

A．流动性比率
B．资本充足率
C．外币超额备付金率
D．流动性缺口率
E．核心负债比率

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避
E．风险补偿

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为风险管理提供最根本的驱动力

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C．将隐性风险显性化之后，有利于银行进行风险的监测、管理和控制
D．风险价值具有高度的概括性且简明易懂
E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

A．权益资本
B．风险资本
C．公开储备
D．重估储备
E．附属资本

A．结算风险
B．流动性风险
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险

A．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B．所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
C．所发行的股票价格下跌
D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E．存款大量流失

A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
E．内部审计

A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额
C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D．任何情况下都不允许超过组合限额
E．组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额

A．优化经济资本配置，并降低资本使用成本
B．能够确保产品和服务的溢价水平
C．强化内部控制系统和流程
D．创造有利的资金使用环境
E．避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

A．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

A．全球的风险管理体系
B．全面的风险管理范围
C．全程的风险管理过程
D．全新的风险管理方法
E．全员的风险管理文化

A．流动风险
B．政治风险
C．经济风险
D．市场风险
E．社会风险

A．监控各类限额
B．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
C．核准金融产品的风险定价
D．协助财务控制人员进行价格评估
E．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

A．内部现金流
B．经营活动的现金流
C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
E．系统现金流

A．高级计量法
B．VaR分析法
C．制作风险清单
D．资产财务状况分析法
E．分解分析法

A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．核心负债比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度

A．是审慎银行监管的核心
B．有利于银行资产规模迅速扩张
C．有利于提高商业银行的国际竞争力
D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

A．采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重
B．对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
C．对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%
D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
E．商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

A．线性概率模型
B．Logit模型
C．Probit模型
D．线性辨别模型
E．违约模型

A．交易定价模型或定价机制错误
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．因录入错误而错误清算资金
E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务

A．有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E．商业银行的信贷资产包括表外债权

A．债务人自身因素
B．债务人所在行业或区域因素
C．宏观经济因素
D．私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示)
E．实际汇率的高估或低估

A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．从已知到未知
E．从简单到复杂

A．第一道防线——柜员
B．第二道防线——贷款人审批人
C．第一道防线——前台业务人员
D．第二道防线——风险管理职能部门
E．第三道防线——内部审计

A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括四个方面的内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C．商业银行资本充足率信息披露的内容须经董事会或行长批准
D．商业银行要保证资本充足率信息披露的真实性、相关性、及时性、可靠性、可比性和真实性
E．对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因