被动型投资策略的理论依据主要是投资理性人假说。

判断题

证券登记结算公司是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

答案：正确

判断题

通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高。

答案：正确

判断题

被动型投资策略的理论依据主要是投资理性人假说。

答案：错误

判断题

鲁宾斯坦将投资理论分为三个阶段：早期的投资理论、经典投资理论和1980年以来的投资理论发展。

答案：正确

判断题

进行证券投资分析是投资者科学决策的基础，有利于减少投资决策的盲目性，从而提高决策的科学性。

答案：正确

判断题

通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。

答案：错误

判断题

杠杆作用一般用考察期内认购权证的市场价格变化百分比与同一时期内可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示，也可近似表示为考察期期初可认购股票市场价格与期初认购权证市场价格的比值。

答案：正确

判断题

利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将上升，从而使看涨期权的内在价值提高，看跌期权的内在价值减小。

答案：错误

判断题

逆回购方按一定利率从正回购方购入债券的利率是回购利率。

答案：错误

判断题

我国个人收入分配实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的收入分配政策。

答案：正确

判断题

新《中华人民共和国公司法》专节设立“上市公司组织机构的特别规定”，就公司购买、出售重大资产或重大担保，独立董事、董事会秘书、关联董事回避等制度作出了明确规定。

答案：正确

判断题

公开市场业务操作是指中央银行在金融市场上公开买卖有价证券，以此调节市场货币供应量的政策行为。当中央银行认为应该增加货币供应量时，就在金融市场上抛售所持有的有价证券(主要是政府债券)；反之，就购进有价证券。

答案：错误

判断题

净资产收益率是净利润与净资产的百分比，也称净值报酬率或权益报酬率。

答案：正确

判断题

移动平均预测法需要大量的历史资料，且权数的选择具有较大的随意性，所以预测的准确性相对较差。

答案：正确

判断题

寡头垄断是指独家生产某种产品，市场被独家企业所控制。

答案：错误

判断题

完全垄断市场结构可以分为两种类型：企业完全垄断和私人完全垄断。

答案：错误

判断题

企业流动资产越多，短期债务越少，其偿债能力越低。

答案：错误

判断题

若r1为时间延迟为1的自相关系数，r2为时间延迟为2的自相关系数，r1＜r2则表明时间间隔越长，前期水平和后期水平的相关程度越低，影响越小。

答案：错误

判断题

资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。

答案：正确

判断题

上升趋势线起支撑作用，是支撑线的一种；下降趋势线起压力作用，是压力线的一种。

答案：正确

判断题

移动平均线处于下降过程，而股价曲线却从其下方升至上方时，为买入信号。

答案：错误

判断题

压力线又称为阻力线，是指当股价上涨到某价位附近时，会出现卖方增加、买方减少的情况，股价会停止上涨，甚至回落。

答案：正确

判断题

在技术分析中，对称三角形的特点是一般应有6个转折点。

答案：正确

判断题

久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越长，但其边际作用效果也递减。

答案：错误

判断题

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

答案：正确

判断题

股权回购根据回购支付方式不同，则可分为以现金回购和以资产回购两种形式。

答案：正确

判断题

证券组合管理者应把“只赚钱不赔钱”定为证券投资的最高目标。

答案：错误

判断题

对于两根K线的组合来说，第一天的K线是进行行情判断的关键。

答案：错误

判断题

VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。

答案：正确

判断题

Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。

答案：正确

判断题

跨品种价差套利只能在同一交易所进行交易。

答案：错误

判断题

VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。

答案：错误

判断题

在进行套利交易时，交易者注意的是合约价格的绝对价格水平。

答案：错误

判断题

由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。

答案：正确

判断题

各国家和地区对隔离机制的标准不一，基本内容多为原则性要求。

答案：正确

判断题

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。

答案：正确

判断题

需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。

答案：错误

判断题

《国际伦理纲领、职业行为标准》要求证券分析师应当认清自身职业的责任以及目标，通过自身的具体行为，推动证券分析师行为标准向更高方向发展，制定此标准的目的是增强全世界范围内投资分析师的可信任度。

答案：正确

判断题

世界各国证券投资分析师自律性组织通常为会员进行资格认证，资格认证必须通过专门的考试确认。

答案：错误

判断题

投资分析师不应当对没有最终发布的信息或者不正确的信息进行传播，但可以根据这些信息进行交易。

答案：错误

被动型投资策略的理论依据主要是投资理性人假说。

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杠杆作用一般用考察期内认购权证的市场价格变化百分比与同一时期内可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示，也可近似表示为考察期期初可认购股票市场价格与期初认购权证市场价格的比值。

利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将上升，从而使看涨期权的内在价值提高，看跌期权的内在价值减小。

逆回购方按一定利率从正回购方购入债券的利率是回购利率。

我国个人收入分配实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的收入分配政策。

新《中华人民共和国公司法》专节设立“上市公司组织机构的特别规定”，就公司购买、出售重大资产或重大担保，独立董事、董事会秘书、关联董事回避等制度作出了明确规定。

净资产收益率是净利润与净资产的百分比，也称净值报酬率或权益报酬率。

移动平均预测法需要大量的历史资料，且权数的选择具有较大的随意性，所以预测的准确性相对较差。

寡头垄断是指独家生产某种产品，市场被独家企业所控制。

完全垄断市场结构可以分为两种类型：企业完全垄断和私人完全垄断。

企业流动资产越多，短期债务越少，其偿债能力越低。

若r1为时间延迟为1的自相关系数，r2为时间延迟为2的自相关系数，r1＜r2则表明时间间隔越长，前期水平和后期水平的相关程度越低，影响越小。

资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。

上升趋势线起支撑作用，是支撑线的一种；下降趋势线起压力作用，是压力线的一种。

移动平均线处于下降过程，而股价曲线却从其下方升至上方时，为买入信号。

压力线又称为阻力线，是指当股价上涨到某价位附近时，会出现卖方增加、买方减少的情况，股价会停止上涨，甚至回落。

在技术分析中，对称三角形的特点是一般应有6个转折点。

久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越长，但其边际作用效果也递减。

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

股权回购根据回购支付方式不同，则可分为以现金回购和以资产回购两种形式。

证券组合管理者应把“只赚钱不赔钱”定为证券投资的最高目标。

对于两根K线的组合来说，第一天的K线是进行行情判断的关键。

VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。

Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。

跨品种价差套利只能在同一交易所进行交易。

VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。

在进行套利交易时，交易者注意的是合约价格的绝对价格水平。

由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。

各国家和地区对隔离机制的标准不一，基本内容多为原则性要求。

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。

需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。

《国际伦理纲领、职业行为标准》要求证券分析师应当认清自身职业的责任以及目标，通过自身的具体行为，推动证券分析师行为标准向更高方向发展，制定此标准的目的是增强全世界范围内投资分析师的可信任度。

世界各国证券投资分析师自律性组织通常为会员进行资格认证，资格认证必须通过专门的考试确认。

投资分析师不应当对没有最终发布的信息或者不正确的信息进行传播，但可以根据这些信息进行交易。