商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍...

判断题

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

答案：错误

判断题

风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。

答案：正确

判断题

企业风险管理是一个过程，这个过程由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施。

答案：正确

判断题

权重法下，银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。

答案：正确

判断题

操作风险应包括法律风险和声誉风险。

答案：错误

判断题

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

答案：正确

判断题

利率风险是银行面临的主要市场风险。

答案：正确

判断题

从广义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。

答案：错误

判断题

对大多数银行来说，信用风险存在于银行的传统的贷款、债券投资等表内业务和场外衍生品交易中，而银行在表外业务中只收取手续费，一般不存在信用风险。

答案：错误

判断题

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各类风险的通盘管理。

答案：正确

判断题

按风险发生的范围，商业银行面临的风险划分为外部风险和内部风险。

答案：错误

判断题

银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。

答案：正确

判断题

风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。

答案：错误

判断题

内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。

答案：正确

判断题

极端损失发生的概率很低，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。

答案：正确

判断题

交易对手违约风险是双向的，交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。

答案：正确

判断题

全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。

答案：正确

判断题

通常银行可采取总额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。

答案：错误

判断题

权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。

答案：错误

判断题

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

答案：错误

判断题

同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。

答案：正确

判断题

目前债务人评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。

答案：正确

判断题

净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。

答案：错误

判断题

一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

答案：错误

判断题

商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。

答案：错误

判断题

商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。

答案：错误

判断题

市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，盈利能够尽量全部抵补亏损。

答案：正确

判断题

使用损失分布法时，需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。

答案：正确

判断题

操作风险损失数据仅限于日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式的累积。

答案：错误

判断题

银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动性风险计提资本要求。

答案：错误

商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。

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从广义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。

对大多数银行来说，信用风险存在于银行的传统的贷款、债券投资等表内业务和场外衍生品交易中，而银行在表外业务中只收取手续费，一般不存在信用风险。

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各类风险的通盘管理。

按风险发生的范围，商业银行面临的风险划分为外部风险和内部风险。

银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。

风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。

内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。

极端损失发生的概率很低，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。

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全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。

通常银行可采取总额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。

权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。

目前债务人评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。

净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。

一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。

商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。

市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，盈利能够尽量全部抵补亏损。

使用损失分布法时，需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。

操作风险损失数据仅限于日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式的累积。

银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动性风险计提资本要求。