单项选择题

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是______。

A.专家评估、损失数据收集、情景分析
B.自我评估、损失数据收集、情景分析
C.自我评估、损失数据收集、关键风险指标
D.专家评估、流程图、关键风险指标

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单项选择题

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是______。

A.组织营业
B.吸收损失
C.为银行的注册
D.保护银行的正常经营

单项选择题

以下不属于系统安全的是______。

A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.法律纠纷

单项选择题

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是______。

A.包括流动性风险指标
B.衡量商业银行风险变化的范围
C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D.属于静态指标

单项选择题

下列关于信用风险的说法，错误的是______。

A.结算风险是一种特殊的信用风险
B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
D.信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中

单项选择题

假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为______。

A.830
B.910
C.80
D.1740

单项选择题

下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是______。

A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

单项选择题

对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，该系统属于______。

A.信用风险模型法
B.专家判断法
C.信用评分法
D.违约概率模型法

单项选择题

下列哪一项属于客户风险的财务指标______

A.总资产收益率
B.资金实力
C.公司治理结构
D.资质等级

单项选择题

商业银行的流动性需求的变化是______。

A.容易预测的
B.可以预测的，但很难精确预测
C.不可能预测的
D.以上都不对

单项选择题

下列关于监督检查的说法，错误的是______。

A.非现场监管和现场检查两种方式相补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用
B.风险为本的监管模式特别强调持续循环的监管过程
C.通过非现场监管体系收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量
D.非现场监管结果将提高现场检查的质量

单项选择题

如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，在计算最低监管资本时应将其视为______损失。

A.流动性风险
B.操作风险和信用风险
C.市场风险
D.信用风险

单项选择题

系统无法完成任务属于系统缺陷中的______风险。

A.数据/信息错误
B.违反系统安全规定
C.系统的稳定性、兼容性、适宜性
D.系统的稳定性风险

单项选择题

以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是______。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

单项选择题

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是______。

A.应当是一个相对独立的部门
B.具有独立的报告路线
C.具有经营决策的最终决定权
D.监控各类限额是它的职责之一

单项选择题

下列各项中，不属于失职违规情形的是______。

A.对客户进行误导
B.从事超越授权交易
C.恶意毁损
D.支配超出权限的资金额度

单项选择题

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为______。

A.45%
B.50%
C.30%
D.40%

单项选择题

下列情形中，______表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
B.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助
C.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品
D.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况、资产价值造成的不利影响

单项选择题

内部控制体系和______是操作风险管理的基础。

A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

单项选择题

缺口分析和久期分析采用的都是______敏感性分析。

A.股票价格
B.商品价格
C.利率
D.汇率

单项选择题

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是______。

A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金

单项选择题

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是______。

A.专家评估、损失数据收集、情景分析
B.自我评估、损失数据收集、情景分析
C.自我评估、损失数据收集、关键风险指标
D.专家评估、流程图、关键风险指标

单项选择题

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是______。

A.远期
B.货币互换
C.期权
D.期货

单项选择题

下列情况会引发基准风险的是______。

A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

单项选择题

______是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性

单项选择题

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于______类别。

A.外部事件
B.内部流程
C.系统缺陷
D.人员因素