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判断题

证券A和B组成的证券组合P，在完全负相关的情况下，按适当比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。这个适当比例为。（）

答案： 错误
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判断题

证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高；承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。（）
答案： 错误
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收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。（）
答案： 正确
判断题

收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。（）
答案： 错误
判断题

信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于货币市场型证券组合。（）
答案： 错误
判断题

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而上升。（）
答案： 错误
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证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。（）
答案： 错误
判断题

国际型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。（）
答案： 错误
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通常而言，对于证券组合的管理者而言，如果市场是强势有效的，管理者会选择消极保守的态度，如模拟某一种主要的市场指数进行投资。（）
答案： 正确
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主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法。（）
答案： 正确
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证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资政策、组建证券投资组合、进行证券投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。（）
答案： 错误
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证券组合管理者应确定只赚不赔的证券投资目标。（）
答案： 错误
判断题

投资组合理论假设投资者为了得到可能的高收益，而甘愿承担风险。（）
答案： 错误
判断题

多元化是指在一定的现实条件下，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。（）
答案： 正确
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如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（rA）=E（rB），而那么投资者选择方差较小的组合。（）
答案： 正确
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标准差越大，说明证券的收益率的波动性越小，风险也就越小。（）
答案： 错误
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罗尔和罗斯在1984年认为，资本资产定价模型至少原则上是可以检验的。（）
答案： 错误
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风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
答案： 正确
判断题

特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何—个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
答案： 错误
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一个只关心风阵的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）
答案： 正确
判断题

已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。（）
答案： 正确
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如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（）
答案： 错误
判断题

在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差。（）
答案： 错误
判断题

证券A和B组成的证券组合P，在完全负相关的情况下，按适当比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。这个适当比例为。（）
答案： 错误
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证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）
答案： 正确
判断题

证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
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不相关是一种中间状态，比正完全相关弯曲程度小，比负完全相关弯曲程度大。（）
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可供选择的证券有三种时，可能的投资组合仍是一条曲线。（）
答案： 错误
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证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
答案： 正确
判断题

典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。（）
答案： 正确
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一个厌恶风险理性投资者，会选择有效边界以外的点。（）
答案： 错误
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在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。（）
答案： 正确
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不同的投资者的偏好无差异曲线不相交。（）
答案： 错误
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无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高。（）
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无差异曲线越陡，说明投资者对风险越厌恶。（）
答案： 正确
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无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。（）
答案： 正确
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投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
答案： 正确
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资本市场线揭示了任意证券或组合的收益风险关系。（）
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对一个特定的投资者而言，其对应的无差异曲线只能有一条。（）
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资本资产定价模型适用于一切条件。（）
答案： 错误
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切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定。（）
答案： 错误
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资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。（）
答案： 正确
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所谓市场组合，是指由无风险和风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上各种证券的相对市值比例一致的证券组合。（）
答案： 错误
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当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合。（）
答案： 正确
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
答案： 正确
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系数代表了对单位风险的补偿，通常称之为收益的价格。（）
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证券市场线方程式的内容是：E（rP）=rF+[E（rM）-rF]βP。（）。
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β系数实质是资本市场线的斜率。（）
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市场组合的β系数等于1。（）
答案： 正确
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市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值。（）
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β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。（）
答案： 错误
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一般而言，当市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以期获得较高的收益。（）
答案： 错误
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任何一只证券的预期收益都等于无风险收益加上风险补偿。（）
答案： 正确
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资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（）
答案： 错误
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风险溢价是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。（）
答案： 错误
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根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的现实收益率不可能低于低贝塔值的证券的现实收益率。（）
答案： 错误
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资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。（）
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资本资产定价模型的准确性可以由大量的经验事实来检验。（）
答案： 错误
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套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。（）
答案： 错误
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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
答案： 正确
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套利组合中，各种证券的权数必须满足W1W2+…+WN=1。（）
答案： 错误
判断题

套利定价理论认为，如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
答案： 正确
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有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反映。（）
答案： 正确
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在弱势有效市场中，信息从产生到被公开的效率受到损害，即存在“内幕信息”。（）
答案： 正确
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在强势有效市场中，投资者可以通过内幕信息来获益。（）
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在无效市场下，尽管证券价格的反应方向正确，但却会出现过度反应或反应延迟的情况。（）
答案： 正确
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全部可获知的信息包括全部历史价格信息、全部公开信息以及内部信息、私人信息等所有可对证券价格带来影响的信息。（）
答案： 正确
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半强势有效市场假设认为，通过分析公开信息可以取得超额收益。（）
答案： 错误
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股票入选成分股，引起股票上涨属于公司异常。（）
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由于人类的心理及行为是不稳定的，因此投资者不可以利用人们的行为偏差而长期获利。（）
答案： 错误
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行为金融理论认为，所有人包括专家在内都会受制于心理偏差的影响，因此机构投资者包括基金经理也可能变得非理性。（）
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依照目前较为一致性的看法，行为金融理论已经形成一个完整的理论体系，并逐渐取代现代金融理论。（）
答案： 错误
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行为金融的一个研究重点在于确定在怎样的条件下，投资者会对新信息反应过度或不足。（）
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BSV模型将投资者分为有信息与无信息两类。无信息的投资者不存在判断偏差，有信息的投资者则存在着过度自信和对自己所掌握信息过分偏爱两种判断偏差。（）
答案： 错误
判断题

投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向属于相互影响的现象。（）
答案： 错误
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