多项选择题

现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

A．每日风险状况报告
B．每日资产负债表
C．每日现金流量表
D．每日收益、损失表
E．每日宏观数据报告

你可能感兴趣的试题

多项选择题

审慎经营类指标包括( )。

A．股本净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比

多项选择题

2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

多项选择题

全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。

A．全球的风险管理体系
B．全面的风险管理范围
C．全程的风险管理过程
D．全新的风险管理方法
E．全员的风险管理文化

多项选择题

下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

A．RAROC=税后净利润/账面资本
B．RAROC=税后净利润/经济资本
C．RAROC是经风险调整的收益率
D．RAROC是未经风险调整的收益率
E．RAROC=税后净利润-资本成本

多项选择题

银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则( )

A．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．持续性原则
E．保密性原则

多项选择题

新发生不良贷款的外部原因包括( )。

A．违反贷款授权授信规定
B．企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预

多项选择题

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

多项选择题

以下不属于商业银行核心资本的有( )。

A．少数股权
B．一般准备
C．实收资本
D．可转换债券
E．资本公积

多项选择题

我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

A．不良资产率
B．不良贷款率
C．贷款损失准备率
D．单一客户授信集中度
E．预期损失率

多项选择题

缺口分析的局限性包括( )。

A．计算复杂，应用不便
B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E．只能反映利率变动的短期影响

多项选择题

下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围( )

A．借款人的个人品德
B．企业的资本金
C．借款人未来现金流量的变动趋势
D．借款人提供的抵押品价值
E．借款的利率水平

多项选择题

流动性风险预警的内部指标包括( )。

A．盈利水平
B．产品业务的风险水平
C．资产负债结构
D．资产负债质量
E．高官层人事更替

多项选择题

商业银行进行贷款转让的目的有( )。

A．转移信用风险
B．增加收益
C．实现资产单一化
D．提高经济资本配置效率
E．集中风险

多项选择题

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

A．预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C．预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

多项选择题

根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

A．财务报表风险
B．经营管理状况
C．资产管理状况
D．负债管理状况
E．领导后备力量

多项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

多项选择题

影响期权价值的主要因素包括( )。

A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率
E．标的资产历史平均收益率

多项选择题

银行监管的必要性原理可以概括为( )。

A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债券保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论

多项选择题

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

多项选择题

贷款重组应当注意的事项包括( )。

A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

多项选择题

现场检查的重点内容有( )。

A．市场风险敏感度
B．业务经营的合法合规性
C．资产质量
D．管理水平和内部控制
E．风险状况和资本充足性

多项选择题

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

A．标准法
B．内部模型法
C．高级计量法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法

多项选择题

一般来说，收益率曲线( )。

A．形状反映了长短期收益率之间的关系
B．是市场对当前经济状况的判断
C．是对未来经济增长预期的结果
D．是对未来通货膨胀预期的结果
E．是对未来资本回报率预期的结果

多项选择题

我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

A．《银行业监督管理法》
B．《中国人民银行法》
C．《商业银行法》
D．《行政许可法》
E．《巴塞尔新资本协议》

多项选择题

风险文化一般由( )三个层次组成。

A．风险管理理念
B．风险模型
C．制度
D．知识
E．内部控制

多项选择题

商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A．开发风险计量模型
B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E．调整高风险授信限额

多项选择题

现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

A．每日风险状况报告
B．每日资产负债表
C．每日现金流量表
D．每日收益、损失表
E．每日宏观数据报告

多项选择题

战略风险来自( )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．商业银行经营目标不能按时实现
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D．为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证

多项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约( )

A．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

多项选择题

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

多项选择题

风险管理信息系统应当( )。

A．建立错误承受程序
B．设置灾难恢复以及应急操作程序
C．随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D．设置严格的网络安全或加密系统，防止外部非法入侵
E．为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

多项选择题

商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

多项选择题

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．建立、健全以监事会为核心的监督机制
D．建立完善的信息报告和信息披露制度
E．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

多项选择题

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。

A．商业银行应保持公司治理的透明度
B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

多项选择题

以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )

A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D．有明确记载的危机处理或决策流程
E．建设学习型组织

多项选择题

衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比

多项选择题

衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到( )

A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与总资产比率
D．流动资产与总资产比率
E．大额负债依赖度

多项选择题

商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督、评价与纠正

多项选择题

国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。

A．推行全面风险管理理念
B．改善公司治理
C．预先做好危机防范准备
D．确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E．加强对声誉风险的量化分析

多项选择题

下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A．某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B．某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C．某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D．某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E．某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法