多项选择题

监管部门对内部控制评价的内容包括( )。

A．内部控制措施评价
B．内部控制环境评价
C．风险识别与评估评价
D．信息交流与向上传达
E．监督评价与纠正

你可能感兴趣的试题

多项选择题

个人客户信用风险主要表现在( )。

A．客户作为债务人在信贷业务中违约
B．商业银行员工失职违规
C．客户在表外业务中自行违约
D．商业银行员工知识/技能匮乏
E．客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

多项选择题

流动性风险指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括( )。

A．权益流动性风险
B．资产流动性风险
C．商品价格风险
D．负债流动性风险
E．利率风险

多项选择题

监管部门对内部控制评价的内容包括( )。

A．内部控制措施评价
B．内部控制环境评价
C．风险识别与评估评价
D．信息交流与向上传达
E．监督评价与纠正

多项选择题

下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

多项选择题

目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

A．基本指标法
B．记分卡
C．内部衡量法
D．标准法
E．损失分布法

多项选择题

在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B．在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C．Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D．风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E．AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

多项选择题

下列关于外部审计的说法，正确的有( )。

A．外部审计与银行监管互不相通
B．透明的信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险
C．外部审计和银行监管的方式、目标、内容相互独立
D．外部审计有利于提高信息披露质量
E．加强外部审计对银行的监督作用，虽然提高监管效率，但是大大增加了监管成本

多项选择题

在限额管理过程中需要进行的决策包括( )。

A．确定限额的结构
B．确定限额的约束性
C．确定限额管理的战略目标
D．确定用来计算限额的方法
E．确定限额管理的具体信贷种类

多项选择题

下列关于商业银行的贷款转让说法，正确的有( )。

A．贷款转让通常指贷款有偿转让
B．贷款转让又被称为贷款出售
C．贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率
D．大多数贷款转让属于一次性、无追索、不同性质的贷款的组合在贷款二级市场上公开打包出售
E．与组合贷款转让相比，各单笔贷款的转让则相对困难

多项选择题

组合层面的风险识别应当关注( )。

A．银行客户是否过度集中于某个地区
B．银行客户是否过度集中于某个行业
C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善
E．宏观经济因素

多项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

多项选择题

商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作( )。

A．危机处理方案
B．弥补现金流量不足的工作程序
C．提高流动性管理的预见性
D．建立多层次的流动性屏障
E．通过金融市场控制风险

多项选择题

在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括( )三种方法。

A．购买保险
B．限额管理
C．资产组合管理
D．业务外包
E．制定连续营业方案

多项选择题

商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。下列关于资产流动性的说法，正确的是( )。

A．资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
B．资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C．计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产
D．一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析
E．商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与流动性资产的历史数据相比较，以确定流动性的适宜度

多项选择题

关于组合限额管理，下列说法正确的是( )。

A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值情况下的处理
B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C．对于刚开始进行组合管理的商业银行，可考虑设定其他维度上的组合集中度限额
D．任何情况下都不允许超过组合限额
E．组合限额是组合管理的体现方式和管理手段之一

多项选择题

Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。

A．企业贷款数额
B．企业资产市场价值
C．企业资产市场价值的波动性
D．市场收益率
E．企业资产账面价值

多项选择题

2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )风险。

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．声誉风险
E．流动性风险

多项选择题

下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

A．为客户提供外汇即期交易
B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易
D．吸收外币存款
E．进行自营外汇交易

多项选择题

商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督、评价与纠正

多项选择题

下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

A．黑色预警法不引进警兆指标变量，只考查警素指标的时间序列变化规律
B．蓝色预警法侧重定量分析
C．指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
D．统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
E．红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

多项选择题

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
E．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

多项选择题

现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

A．每日风险状况报告
B．每日资产负债表
C．每日现金流量表
D．每日收益/损失表
E．每日宏观数据报告

多项选择题

下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

A．远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B．期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D．远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

多项选择题

下列关于风险的说法，正确的是（）。

A．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险
B．某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
C．由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D．央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E．结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

多项选择题

商业银行的资产和负债包括( )。

A．长期负债
B．固定利率资产
C．浮动利率负债
D．固定利率负债
E．浮动利率资产

多项选择题

商业银行附属资本包括( )。

A．核心资本
B．一般准备
C．盈余公积
D．未分配利润
E．长期次级债务

多项选择题

关于违约概率，下列说法错误的是( )。

A．违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
B．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C．违约概率又称为不良率，是不良债权余额在所有债项余额中的占比
D．违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和该借款人的债项评级两个层面
E．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

多项选择题

下列说法正确的是( )。

A．VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E．均值VaR度量的是资产价值的相对损失

多项选择题

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

A．资产的到期期限
B．资产的不同市场价值
C．资产的到期收益率
D．资产的现值
E．资产的当期收益率

多项选择题

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。下列关于这八种风险的说法，正确的有( )。

A．交易方早上在中国支付资金，而后在美国进行交割，在这个时间差中，结算银行的倒闭导致交易对手不能履行合同，这反映了银行的流动性风险
B．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险
C．商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，这反映了银行的信用风险
D．央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E．结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

多项选择题

下列各项属于风险水平类指标的有( )。

A．流动性风险指标
B．风险迁徙类指标
C．信用风险指标
D．盈利能力指标
E．操作风险指标

多项选择题

关于各类期权的说法，下列正确的有( )。

A．买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B．卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E．平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

多项选择题

即期是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。下列关于即期的说法正确的有( )。

A．是外汇交易中最基本的交易
B．即期外汇买卖有利于发现公平价格
C．可以用于外汇投机
D．属于衍生产品交易
E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

多项选择题

以下属于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有( )。

A．强化声誉风险管理培训
B．确保实现承诺
C．确保及时处理投诉和批评
D．从投诉和批评中积累早期预警经验
E．尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

多项选择题

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。下列各项对操作风险的理解错误的是( )。

A．操作风险就是柜台风险
B．操作风险就是经营性的风险
C．操作风险不存在于内部保障领域
D．操作风险就是纯业务风险
E．职工越权行为属于操作风险

多项选择题

信用风险组合模型包括( )。

A．Credit Monitor
B．CreditMetrics
C．Credit Pottfolio VJewr
D．Credit Risk+
E．VaR

多项选择题

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。

A．数据/信息质量
B．系统的稳定性、兼容性、适宜性
C．系统设计/开发的战略风险
D．违反系统安全规定
E．以上皆是

多项选择题

以下选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。

A．压力、测试
B．交易限额管理
C．市场风险对冲
D．止损限额管理
E．风险限额管理

多项选择题

商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

A．管理者的品德与诚信度
B．行业的周期性
C．企业现金流量
D．劳资关系
E．产品研发

多项选择题

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。

A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敝口头寸=远期卖出-远期买入
E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出