内部流程引起的操作风险主要包括( )。

多项选择题

巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是( )。

A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．监督与评价
E．技术环境改进

多项选择题

下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有( )。

A．对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁
B．对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等
C．对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施
D．吊销银行某业务许可证是一种行政处分
E．某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

多项选择题

下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B．货币期货交易目的包括规避汇率风险
C．股指期货是指以股票为标的的期货合约
D．股指期货不涉及股票本身的交割
E．股指期货以现金清算的形式进行交割

多项选择题

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。

A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

多项选择题

下列非银行业金融机构受到中国银行业监督管理委员会监督管理的是( )。

A．货币经纪公司
B．会计师事务所
C．保险索赔咨询公司
D．汽车金融公司
E．信托公司

多项选择题

某公司2010年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2010年期初应收账款为7500万元，2010年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。

A．销售毛利率为25%
B．应收账款周转率为2.11
C．销售毛利率为75%
D．应收账款周转率为2.35
E．应收账款周转天数为171天

多项选择题

风险文化一般由( )组成。

A．风险管理理念
B．风险模型
C．风险管理制度
D．风险管理知识
E．内部控制

多项选择题

贷款定价通常由( )等因素决定。

A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．债务成本
E．股权成本

多项选择题

“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

A．灾难备份
B．强制员工休假
C．审慎选择经营地址
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险

多项选择题

关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( )。

A．资金投入巨大
B．并不适合所有的商业银行
C．涉及的风险管理领域非常全面
D．不利于绝对控制商业银行的敏感信息
E．无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

多项选择题

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平

多项选择题

下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验

多项选择题

( )是银行流动性风险的预警。

A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资
B．市场上出现关于商业银行的负面传言
C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

多项选择题

下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

A．买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B．卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E．平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

多项选择题

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

A．借款人虚假购房，身份和住址不明
B．开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E．经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房

多项选择题

下列哪些情形会使银行失去流动性( )

A．提高准备金比率
B．存款额下降
C．经营管理失当
D．衍生品交易中遭受巨额损失
E．公众对银行体系失去信心

多项选择题

2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，产生了次级债危机。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

多项选择题

巴塞尔委员会规定，监管机构的作用是( )。

A．对银行的流政策和操作进行独立评价
B．评价银行流动性风险水平
C．对银行的流动性管理战略进行独立评价
D．从银行获得及时和充分的信息
E．要求银行建立有效的信息系统

多项选择题

商业银行的操作风险的表现包括( )。

A．内部欺诈
B．业务中断和系统失灵
C．外部欺诈
D．实物资产损坏
E．客户、产品以及业务做法有问题

多项选择题

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在( )。

A．金融市场的波动加大银行风险管理的难度
B．金融市场会放大商业银行的风险事件
C．大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源
D．大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失
E．居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求

多项选择题

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户的内容应包括( )。

A．商业银行账号提供的贷款业务
B．商业银行的中间业务
C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E．为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

多项选择题

下列关于CAMELS评级的说法，正确的有( )。

A．CAMEKS评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高
B．CAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C．CAMELS评级的要素“C”是指“成本”
D．CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E．CAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

多项选择题

以下属于杠杆比率指标的有( )。

A．资产负债率
B．有形净值债务率
C．利息偿付比率
D．总资产收益率
E．权益收益率

多项选择题

市场风险中的期权性风险包括( )。

A．场内交易的期权
B．场外的期权合同
C．债券或存款的提前兑付
D．贷款的提前偿还等选择性条款
E．贷款利率由借款人自主选择的条款

多项选择题

风险评级的原则包括( )。

A．全面性原则
B．保密性原则
C．系统性原则
D．持续性原则
E．审慎性原则

多项选择题

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A．商业银行资本是商业银行发放贷款和其他投资的资金来源之一
B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

多项选择题

商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。

A．支持风险评估
B．建立损失数据库
C．生成风险应急方案
D．预测风险发生概率
E．建立资本模型

多项选择题

影响期权价值的主要因素包括( )。

A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率
E．标的资产历史平均收益率

内部流程引起的操作风险主要包括( )。

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如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。

下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )。

2004年的巴塞尔新资本协议的主要创新表现在( )。

内部流程引起的操作风险主要包括( )。

以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

下列属于商业银行合规管理部门基本职责的是( )。

利率灵敏度可分为( )。

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标包括( )。

运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。

下列关于可供商业银行购买的保险产品说法，正确的是( )。

操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

下列关于风险的说法，正确的是( )。

巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是( )。

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下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。

下列非银行业金融机构受到中国银行业监督管理委员会监督管理的是( )。

某公司2010年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2010年期初应收账款为7500万元，2010年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。

风险文化一般由( )组成。

贷款定价通常由( )等因素决定。

“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( )。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

( )是银行流动性风险的预警。

下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

下列哪些情形会使银行失去流动性( )

巴塞尔委员会规定，监管机构的作用是( )。

商业银行的操作风险的表现包括( )。

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在( )。

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户的内容应包括( )。

下列关于CAMELS评级的说法，正确的有( )。

以下属于杠杆比率指标的有( )。

市场风险中的期权性风险包括( )。

风险评级的原则包括( )。

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。

影响期权价值的主要因素包括( )。