多项选择题

影响违约损失率的主要因素包括( )。

A．清偿优先性
B．抵押品
C．借款企业的资本结构
D．公司所在行业
E．当前经济处于繁荣还是萧条

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多项选择题

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面( )

A．数据、信息质量
B．违反系统安全规定
C．系统设计、开发的战略风险
D．系统的稳定性、兼容性、适宜性
E．系统开发、维护成本过高

多项选择题

影响违约损失率的主要因素包括( )。

A．清偿优先性
B．抵押品
C．借款企业的资本结构
D．公司所在行业
E．当前经济处于繁荣还是萧条

多项选择题

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。

A．同业拆入一笔款项
B．减少非核心贷款
C．加强与长期存款客户的关系
D．寻求央行的紧急支援
E．维持良好的公共关系

多项选择题

操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

A．外部欺诈
B．失职违规
C．员工的知识技能匮乏
D．内部欺诈
E．核心员工流失

多项选择题

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

多项选择题

下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有( )。

A．这些验证是监管部门的责任
B．随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C．对于不同银行应该采用统一的方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

多项选择题

对于表内资产风险权重赋予权重为0的有( )。

A．我国中央政府的债券
B．中央政府投资的公用企业的债券
C．政策性银行债券
D．商业银行之间原始期限4个月以内的债券
E．国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

多项选择题

信用风险的主要形式包括( )。

A．结算风险
B．流动性风险．
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险

多项选择题

在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

A．业务人员贪污或截留手续费
B．不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C．挪用客户资金
D．内部人员盗窃客户资料谋取私利
E．推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

多项选择题

清晰的战略风险管理流程包括( )。

A．战略风险识别
B．战略风险规划
C．战略风险评估
D．应急方案
E．内部审计

多项选择题

下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

A．久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

多项选择题

系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

A．数据、信息质量风险
B．系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
C．产品设计缺陷
D．违反系统安全规定
E．错误监控报告

多项选择题

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

A．聘用员工做法和工作场所安全性
B．业务中断和系统失灵
C．客户、产品及业务做法、
D．实物资产损坏
E．外部欺诈

多项选择题

国家风险可分为( )。

A．政治风险
B．信用风险
C．社会风险
D．经济风险
E．操作风险

多项选择题

下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。

A．权益资本
B．公开储备
C．重估储备
D．普通贷款储备
E．混合型债务工具

多项选择题

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件( )

A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力

多项选择题

操作风险的成因主要包括( )。

A．人员因素
B．内部流程
C．系统缺陷
D．外部因素
E．其他因素

多项选择题

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D．不存在模型风险
E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢

多项选择题

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险

多项选择题

商业银行流动性监管核心指标包括( )。

A．流动性比例
B．资本充足率
C．超额备付金比率
D．流动性缺口比率
E．核心负债比例

多项选择题

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．内部数据要求
E．外部数据要求

多项选择题

以下论述正确的是( )。

A．对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B．对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C．对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D．对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
E．零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

多项选择题

债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．波动收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．垂直收益率曲线

多项选择题

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO
B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

多项选择题

清晰的声誉风险管理流程包括( )。

A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
E．内部审计

多项选择题

违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

A．违约是针对客户的，不良是针对款项的
B．一般来说，不良率高于违约概率
C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产
D．不良是违约的判断标准
E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

多项选择题

在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。

A．黄金
B．美元现金
C．我国商业银行发行的债券
D．评级为AA的国家发行的债券
E．银行存单

多项选择题

基本指标法的计算中涉及哪几个变量( )

A．前三年中各年为正的总收入
B．前三年中总收入为正数的年数
C．巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D．前三年的总收入
E．所计量的总的年数

多项选择题

下列属于市场风险的有( )。

A．利率风险
B．股票风险
C．违约风险
D．汇率风险
E．商品风险

多项选择题

根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件( )

A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅
B．银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D．必须具备完善、健康的公司治理结构
E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

多项选择题

流动性比例中流动性资产包括( )。

A．在中国人民银行超额准备金存款
B．一个月内到期的应收账款
C．一个月内到期的贴现及其他买人票据
D．一个月内到期的次级类贷款
E．一个月内到期的债券

多项选择题

市场风险内部模型的优点包括( )。

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示
B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C．有利于进行风险监测和管理
D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

多项选择题

下列属于战略风险管理应急方案的有( )。

A．业务中断恢复计划
B．公共关系补偿计划
C．灾难恢复计划
D．诉讼应答策略
E．回应监管批评

多项选择题

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

A．网络中心
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．银行卡营销
D．法律事务
E．账户系统

多项选择题

下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D．任何情况下都不允许超过组合限额
E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额

多项选择题

信用风险报告的职责有( )。

A．应实施并支持一致的风险语言、术语
B．使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C．传递商业银行的风险容忍度
D．传递银行的风险偏好
E．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

多项选择题

下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

A．是指信用风险损失分布的数学期望
B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C．是商业银行没有预计到的损失
D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

多项选择题

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

A．借款人虚假购房，身份和住址不明
B．开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E．经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

多项选择题

核心雇员流失的风险具体体现为( )。

A．核心员工的知识、技能缺乏
B．缺乏足够后援、替代人员
C．相关信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
E．核心员工的欺诈行为

多项选择题

流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

A．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
C．所发行股票价格下跌
D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E．存款大量流失