已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，...

某企业于年初存入银行10 000元，期限为5年，假定年利率为12％，每年复利两次，已知(F／P，6％，5)=1．338 2．(F／P，6％，10)=1．790 8，(F／P，12％，5)=1．762 3，(F／P，12％，10)=3．105 8，则第五年年末的本利和为( )元。

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

A．16．4％和24％
B．13．6％和16％
C．16．75％和12．5％
D．13．65％和25％

单项选择题

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。

A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

单项选择题

当存在无风险资产并可按元风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。

A．最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B．最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C．最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D．最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

单项选择题

证券市场组合的期望报酬率是16％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40 元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是( )。

A．20％
B．18％
C．19％
D．22．4％

单项选择题

下列有关风险的说法中，不正确的是( )。

单项选择题

某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％．假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

A．4％；1．25
B．5％；1．75
C．4．25％；1．45
D．5．25％；1．55

单项选择题

度量某种股票系统风险的指标是β系数，下列各项中，不影响β系数大小的是( )。

A．该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关性
B．该股票自身的标准差
C．市场组合的标准差
D．无风险资产收益率

单项选择题

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是( )。

A．β系数不可能为负值
B．β系数是影响证券收益的唯一因素
C．投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D．β系数反映的是证券的系统风险

单项选择题

某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是( )。

A．甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B．甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C．甲项目实际取得的报酬会高于其期望报酬
D．乙项目实际取得的报酬会低于其期望报酬

单项选择题

已知甲方案投资收益率的期望值为15％，乙方案投资收益率的期望值为12％，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。

A．方差
B．净现值
C．标准差
D．变异系数

单项选择题

某公司目前面临一个投资机会，该项目所在行业竞争激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场占有率，利润会很大，否则利润很小甚至亏本。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，出现的概率分别为0．2、0．5、0．3，期望报酬率分别为100％、20％、-70％，则下列各项不正确的是( )。

A．该项目期望报酬率为9％
B．该项目方差为0．358 9
C．该项目标准差为59．91％
D．该项目变异系数为3．99

单项选择题

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。

A．向上平行移动
B．向下平行移动
C．斜率上升
D．斜率下降

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

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利率为10％，期限为5的预付年金现值系数的表达式是( )。

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