多项选择题

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

A．风险管理部门是财务部门的辅助机构
B．风险管理部门必须具备高度独立性
C．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E．风险管理部门包含商业银行管理的所有者核心要素

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多项选择题

通常所说的资本是指( )。

A．监管资本
B．会计资本
C．账面资本
D．经济资本
E．实收资本

多项选择题

业务外包包括( )。

A．技术外包
B．处理程序外包
C．业务营销外包
D．专业性服务外包
E．后勤性事务外包

多项选择题

商业银行风险的主要类别包括( )。

A．信用风险
B．市场风险
C．战略风险
D．声誉风险
E．国家风险

多项选择题

基本指标法的计算中涉及哪几个变量( )。

A．前三年中各年为正的总收入
B．前三年中总收入为正数的年数
C．巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D．前三年的总收入
E．所计量的总的年数

多项选择题

以下哪些属于商业银行的柜台业务( )。

A．账户管
B．存取款
C．现金库箱
D．会计核算
E．账务处理

多项选择题

商业银行的核心资本包括( )。

A．股本
B．资本公积
C．公开储备
D．盈余公积
E．未分配利润

多项选择题

根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括( )。

A．回归分析
B．K临近值
C．神经网络模型
D．Z值模型
E．ZETA型

多项选择题

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

多项选择题

对流动性风险管理方法的说法正确的是( )。

A．通常将商业银行的存款分为三类
B．商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关
C．针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构
D．应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
E．管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排

多项选择题

以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征( )。

A．共同被第三方企事业法人所控制
B．在股权上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制
C．对关联方的财务和经营政策没有影响
D．与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份，与该自然人股东持有的股份合并计算
E．不能实际控制第三方的其他情况

多项选择题

集团法人客户的信用风险特征包括( )。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
E．风险识别和贷后监督难度大

多项选择题

使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )。

A．专家判断法
B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法

多项选择题

流动性风险预警的内部指标包括( )。

A．盈利水平
B．产品业务的风险水平
C．资产负债结构
D．资产负债质量
E．高/层人事更替

多项选择题

对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面( )：

A．品德
B．资本
C．还款能力
D．抵押
E．经营环境

多项选择题

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．实物资产的损毁
D．客户、产品和经营行为
E．员工行为和工作场所问题

多项选择题

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

A．风险管理部门是财务部门的辅助机构
B．风险管理部门必须具备高度独立性
C．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E．风险管理部门包含商业银行管理的所有者核心要素

多项选择题

产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

A．业务管理框架
B．内部流程
C．外部流程
D．权利义务结构
E．风险管理要求

多项选择题

在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿( )。

A．直接占有财产
B．财产折价
C．财产变卖
D．财产拍卖
E．财产抵押

多项选择题

商业银行所面临的市场风险主要包括( )。

A．股票风险
B．汇率风险
C．违约风险
D．利率风险
E．商品风险

多项选择题

国家风险可以分为( )。

A．政治风险
B．经济风险
C．社会风险
D．操作风险
E．系统风险

多项选择题

缺口分析的局限性包括( )。

A．计算复杂，应用不便
B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E．只能反映利率变动的短期影响

多项选择题

国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。

A．推行全面风险管理理念
B．改善公司治理
C．预先做好危机防范准备
D．确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E．强化声誉风险管理培训

多项选择题

蒙特卡罗模拟方法的缺点在于( )。

A．由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B．计算量大，准确性的提高速度慢
C．如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D．计算的VaR准确性较差
E．仍然没有考虑到厚尾现象

多项选择题

银行监管的必要性原理可以概括为( )。

A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债券保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论

多项选择题

市场风险内部模型法的局限性在于( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D．开发内部模型成本太高
E．内部模型计算太烦琐，容易出错

多项选择题

集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发/集成能力

多项选择题

根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

A．支付和结算
B．资产管理
C．公司金融
D．代理服务
E．零售银行业务

多项选择题

损失的可能性有以下( )表现形式。

A．实际收益小于预期收益
B．实际收益大于预期收益
C．实际成本高于预期成本
D．实际成本低于预期成本
E．实际收益等于实际成本

多项选择题

商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A．开发风险计量模型
B．监测各种可量化的关键风险指标
C．向专家咨询可能面临的风险
D．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E．调整高风险授信限额

多项选择题

商业银行的内部控制包括哪几个要素( )。

A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督评价与纠正

多项选择题

风险管理信息系统应当( )。

A．建立错误承受程序
B．设置灾害恢复以及应急操作程序
C．随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
D．设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E．为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

多项选择题

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

A．资格要求
B．定性标准
C．业务经营环境
D．内部控制环境
E．外部数据要求

多项选择题

商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督、评价与纠正

多项选择题

附属资本包括( )。

A．股本
B．未公开储备
C．盈余公积
D．重估储备
E．普通贷款储备

多项选择题

商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )。

A．总损失数额信息
B．损失事件发生时间
C．损失事件发生单位信息
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因的描述信息

多项选择题

操作风险对于内部损失数据收集要遵循( )原则。

A．客观性
B．透明性
C．全面性
D．动态性
E．标准化

多项选择题

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面( )。

A．数据/信息质量
B．违反系统安全规定
C．系统设计/开发的战略风险
D．系统的稳定性、兼容性、适宜性
E．产品设计缺陷

多项选择题

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。

A．风险分散
B．风险规避
C．风险转移
D．风险对冲
E．风险补偿

多项选择题

商业银行风险管理流程包括( )。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
E．风险对冲

多项选择题

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合