商业银行风险文化的精神核心是( )。

单项选择题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的( )阶段。

A．控制措施评估
B．全员风险识别与报告
C．作业流程分析和风险识别与评估
D．制定与实施控制优化方案

单项选择题

某银行几乎每一个方面都是健全的，所发现的问题基本上比较轻，能在工作中解决。该银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御能力，有能力应付环境的无常变化。在综合评级结果中，该银行应属于( )。

A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级

单项选择题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避策略是一种积极的风险管理策略

单项选择题

下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是( )。

A．交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险
B．监控系统故障时间变化可以及时发现和处理业务系统故障
C．监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误
D．总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训

单项选择题

下列不属于资金交易业务流程的是( )。

A．前台交易
B．中台信贷流程
C．中台风险管理
D．后台清算

单项选择题

当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。

A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于

单项选择题

国际上用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通常做法是( )。

A．股本收益率法(ROE)
B．资产收益率法(ROA)
C．经风险调整的业绩评估法(RAPM)
D．风险价值法(VAR)

单项选择题

下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是( )。

A．远期净敞口头寸
B．即期净敞口头寸
C．其他敞口头寸
D．期权合约头寸

单项选择题

银行账户中的项目通常按照( )计价。

A．历史成本
B．账面价格
C．市场价格
D．成本+利润

单项选择题

在实践操作中，现金流分析法通常和( )一起使用，互为补充。

A．久期分析法
B．情景分析法
C．缺口分析法
D．流动性比率/指标法

单项选择题

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

A．流动性缺口率不得低于-10%
B．流动性比例不得低于25%
C．核心负债比率不得低于60%
D．人民币超额准备金率不得低于5%

单项选择题

假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。

A．47%
B．56%
C．63%
D．79%

单项选择题

( )是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

A．资金交易业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．代理业务

单项选择题

商业银行风险文化的精神核心是( )。

A．风险管理理念
B．知识
C．制度
D．内部控制

单项选择题

清晰的战略风险管理流程不包括( )。

A．战略风险识别
B．战略风险规划
C．战略风险评估
D．监测和报告

单项选择题

下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。

A．市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B．机构准人是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C．业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D．高级管理人员准人是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

单项选择题

声誉风险识别的核心是( )。

A．识别声誉风险所采用的统计方法
B．精确预测声誉风险发生的时间
C．管理层制定的风险管理政策
D．正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素

单项选择题

下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是( )。

A．采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重
B．对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予0的风险权重
C．对政策性银行债权的风险权重为O
D．个人住房抵押贷款风险权重为60%

单项选择题

影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括( )。

A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．技术因素

单项选择题

下列市场约束参与方中，( )是市场约束的核心。

A．监管部门
B．公众存款人
C．股东
D．外部中介机构

单项选择题

如果银行有一笔100万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100万元的浮动利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险

单项选择题

银行的流动性风险与( )没有关系。

A．资产负债期限结构
B．资产负债类别结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债币种结构

单项选择题

下列关于担保的说法，不正确的是( )。

A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

单项选择题

下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是( )。

A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
C．参与商业银行的组织架构和业务流程再造
D．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

单项选择题

下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中．并服务于业务发展
C．风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

单项选择题

根据2007年中国银监会重新修订并发布的《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

A．0
B．50%
C．75%
D．100%

单项选择题

在操作风险资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A．高级计量法
B．基本指标法
C．标准法
D．内部评级法

单项选择题

关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A．控股股东
B．高级管理层
C．关联方
D．董事会成员

单项选择题

下列风险监管框架的监管步骤中，最能体现持续有效监管的是( )。

A．风险评估
B．规划监管行动
C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测
D．实施风险为本的现场检查并确定评级

单项选择题

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产负债风险管理模式
D．全面风险管理模式

单项选择题

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、( )的特点。

A．人工化
B．智能化
C．自动化
D．计算机化

单项选择题

( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A．操作风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险

单项选择题

风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。

A．财务控制部门
B．内部审计部门
C．法律部门
D．外部监督机构

单项选择题

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.7，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

A．2.1
B．0.9
C．2.0
D．1.6

单项选择题

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。

A．资产流动性风险
B．负债流动性风险
C．操作风险
D．声誉风险

单项选择题

适时、准确地( )是风险管理的最基本要求。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制

单项选择题

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将( )；当市场利率下降时，银行的市场价值将( )。

A．增加，增加
B．减少，减少
C．增加，减少
D．减少，增加

单项选择题

下列不属于企业经营活动现金流出的是( )。

A．购买货物
B．制造产品
C．购买专利
D．缴纳税款

单项选择题

商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )。

A．资金交易业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．代理业务

单项选择题

商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是( )。

A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．内部评级初级法

单项选择题

商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

A．安全性
B．稳定性
C．流动性
D．效益性

单项选择题

在客户信用评级中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是( )的一项重要内容。

A．事前检验
B．事中检验
C．事后检验
D．直接检验

单项选择题

良好的( )被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

A．内部环境
B．外部环境
C．市场环境
D．政策环境

单项选择题

对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，不可以采用的计算方法是( )。

A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法

单项选择题

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

A．建立完善的公司治理结构
B．建立完善的内部控制体制
C．加强外部监管体制建设
D．以上都不是

单项选择题

外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括( )。

A．董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督
B．银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C．银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效
D．银行是否制定了未来几年的盈利目标

单项选择题

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

A．商业银行处理危机的能力和效果一定能提高商业银行的声誉
B．危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D．危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

单项选择题

下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。

A．片面追求贷款市场份额
B．个人信用体系不健全
C．内控制度不完善
D．风险防范经验不足

单项选择题

即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，( )依然是金融机构全面风险管理的基石。

A．公司治理
B．内部控制
C．合规管理
D．信息系统

单项选择题

用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．2
B．3
C．4
D．6

单项选择题

下列利率风险中，( )源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险

单项选择题

某银行2009年年末的次级类贷款余额为30亿元、关注类贷款余额为20亿元、损失类贷款余额为20亿元、可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行的一般准备、专项准备、特种准备共计120亿元。则该银行2009年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )。

A．120%
B．100%
C．95%
D．60%

单项选择题

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险

单项选择题

( )是商业银行的基本职能。

A．承担和管理风险
B．储蓄
C．投资
D．获得收益

单项选择题

下列不属于利率风险的是( )。

A．重新定价风险
B．商品价格风险
C．基准风险
D．收益率曲线风险

单项选择题

( )通常被看做是核心存款的重要组成部分。

A．零售存款
B．公司存款
C．机构存款
D．大额存款

单项选择题

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。

A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限

单项选择题

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．从某种角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
C．流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

单项选择题

某商业银行2009年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

A．2.53%
B．2.16%
C．2.15%
D．2.78%

单项选择题

下列不属于有效的信用风险监测体系应实现的目标的是( )。

A．确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B．监测对合同条款的遵守情况
C．识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类
D．对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可在事后一个月的时间内进行补救

单项选择题

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于( )。

A．-0.5
B．0.1
C．0.5
D．-0.1

单项选择题

商业银行通常将核心存款的( )投入流动资产。

A．80%
B．15%
C．30%
D．75%

单项选择题

交易差错属于( )操作风险。

A．可规避的
B．可降低的
C．可缓释的
D．应承担的

单项选择题

某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。

A．减少约24
B．增加约24
C．减少约22
D．增加约22

单项选择题

下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

A．交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

单项选择题

国际会计准则委员会将( )定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值

单项选择题

下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。

A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C．对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

A．监管资本，高级风险量化
B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析
D．注册资本，风险定性分析

单项选择题

( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲

单项选择题

柜台业务操作风险的控制措施不包括( )。

A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

单项选择题

某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )。

A．50%
B．33%
C．13%
D．11%

单项选择题

商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是( )。

A．时间维度，空间维度
B．债项违约损失程度，预期损失
C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

单项选择题

( )既是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现。

A．市场约束
B．信息披露
C．外部审计
D．内部审计

单项选择题

下列关于各类期权的说法，不正确的是( )。

A．买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
B．卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低，该期权就是价外期权

单项选择题

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确

单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.16
D．0.25

单项选择题

信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户( )的准确数值。

A．违约概率
B．违约频率
C．违约损失率
D．预期损失率

单项选择题

下列不属于声誉风险管理体系内容的是( )。

A．培养开放、互信、互助的机构文化
B．有明确记载的危机处理/决策流程
C．强化声誉风险管理培训
D．明确商业银行的战略愿景和价值理念

单项选择题

( )部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。

A．外部审计
B．内部审计
C．财务控制
D．法律

单项选择题

下列关于风险管理组织机构主要职责的说法，正确的是( )。

A．监事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B．高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C．风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施
D．董事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

单项选择题

下列不属于核心资本的是( )。

A．未分配利润
B．普通股
C．资本公积
D．重估储备

单项选择题

商业银行的( )对维持本行资本充足率承担最终责任。

A．董事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．董事会和高级管理层

单项选择题

银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

A．高效、节约地使用一切监管资源
B．对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C．确保银行业金融机构不破产
D．对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

单项选择题

在流动性风险情景分析中，分析商业银行( )状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道。

A．一般
B．正常
C．最好
D．最坏

单项选择题

商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每( )进行维护，更新集团内的成员单位。

A．1年
B．5年
C．10年
D．20年

单项选择题

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%

单项选择题

下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是( )。

A．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

商业银行风险文化的精神核心是( )。

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每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的( )阶段。

下列是商业银行研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等的财务比率/指标，其中不属于效率比率指标的是( )。

下列不属于各国政府及监管机构加强银行监管原因的是( )。

某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。

某银行几乎每一个方面都是健全的，所发现的问题基本上比较轻，能在工作中解决。该银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御能力，有能力应付环境的无常变化。在综合评级结果中，该银行应属于( )。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是( )。

下列不属于资金交易业务流程的是( )。

当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。

国际上用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通常做法是( )。

下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是( )。

银行账户中的项目通常按照( )计价。

在实践操作中，现金流分析法通常和( )一起使用，互为补充。

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。

( )是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

商业银行风险文化的精神核心是( )。

清晰的战略风险管理流程不包括( )。

下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。

声誉风险识别的核心是( )。

下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是( )。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括( )。

下列市场约束参与方中，( )是市场约束的核心。

银行的流动性风险与( )没有关系。

下列关于担保的说法，不正确的是( )。

下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是( )。

下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

根据2007年中国银监会重新修订并发布的《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利或义务的事项安排。

下列风险监管框架的监管步骤中，最能体现持续有效监管的是( )。

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、( )的特点。

( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.7，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。

适时、准确地( )是风险管理的最基本要求。

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将( )；当市场利率下降时，银行的市场价值将( )。

下列不属于企业经营活动现金流出的是( )。

商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )。

商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是( )。

商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

在客户信用评级中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是( )的一项重要内容。

良好的( )被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，不可以采用的计算方法是( )。

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括( )。

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。

即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，( )依然是金融机构全面风险管理的基石。

用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

下列利率风险中，( )源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

( )是商业银行的基本职能。

下列不属于利率风险的是( )。

( )通常被看做是核心存款的重要组成部分。

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

某商业银行2009年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

下列不属于有效的信用风险监测体系应实现的目标的是( )。

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于( )。

商业银行通常将核心存款的( )投入流动资产。

交易差错属于( )操作风险。

某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。

下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

国际会计准则委员会将( )定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

柜台业务操作风险的控制措施不包括( )。

某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )。

商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是( )。

( )既是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现。

下列关于各类期权的说法，不正确的是( )。

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户( )的准确数值。

下列不属于声誉风险管理体系内容的是( )。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率为()。