目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的( )阶段。

A．控制活动识别与评估
B．全员风险识别与报告
C．作业流程分析和风险识别与评估
D．制定与实施控制优化方案

单项选择题

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．2
B．3
C．4
D．5

单项选择题

在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A．内部评级法
B．基本指标法
C．标准法
D．高级计量法

单项选择题

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

A．行业盈亏指数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资本积累率

单项选择题

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

A．现金流分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析法

单项选择题

目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A．减少营业网点
B．强化声誉风险管理培训
C．确保及时处理投诉和批评
D．从投诉和批评中积累早期预警经验

单项选择题

不良贷款拨备覆盖率的计算公式为( )。

A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

单项选择题

信用风险监管指标不包括( )。

A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比例

单项选择题

《商业银行信息披露办法》的适用范围是( )。

A．只适用于中资商业银行
B．只适用于中资商业银行、外资独资银行
C．只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D．适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外围银行分行

单项选择题

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确

单项选择题

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。

A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素

单项选择题

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险

单项选择题

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大

单项选择题

现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格、价值的变化。

A．每月参照市场定价
B．每日参照市场定价
C．每日财务报表定价
D．每月财务报表定价

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率
B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

单项选择题

( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A．董事会
B．监事会
C．股东大会
D．高级管理层

单项选择题

( )是控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A．商业银行内部控制
B．商业银行风险管理
C．商业银行管理战略
D．商业银行公司治理

单项选择题

在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

单项选择题

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

A．75%，25%
B．75%，15%
C．50%，15%
D．50%，25%

单项选择题

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。

A．我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B．我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C．资本充足率＝(资本×扣除项)/信用风险加权资产
D．核心资本充足率＝(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

单项选择题

系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。

A．数据/信息质量
B．系统安全
C．系统设计/开发
D．系统报告

单项选择题

下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C．信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险

单项选择题

监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

A．风险识别和评估评价
B．风险规避评价
C．监督与纠正评价
D．信息交流与反馈评价

单项选择题

下列关于风险的说法，正确的是( )。

A．违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B．结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C．信用风险具有明显的系统性风险特征
D．与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

单项选择题

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知

单项选择题

商业银行的整体风险控制环境包括( )项要素。

A．3
B．4
C．5
D．6

单项选择题

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

单项选择题

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )天。

A．198
B．180
C．160
D．225

单项选择题

银行战略风险管理的主要作用是( )。

A．提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B．最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C．最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
D．持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

单项选择题

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大

单项选择题

下列情形不能引发债务人之问违约相关性的是( )。

A．债务人所处行业颁布新的环保标准
B．银行贷款利率提高
C．债务人所在地区经济下滑
D．债务人投资项目发生重大损失

单项选择题

商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C．制定各币种的流动性风险管理策略
D．制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

单项选择题

信用评分模型的关键在于( )。

A．辨别分析技术的运用
B．借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C．借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D．单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

单项选择题

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

单项选择题

自我评估法有助于( )。

A．识别银行日常经营存在的风险点
B．员工绩效考核
C．简化管理流程
D．计算损失金额和发生概率

单项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》和《同际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合( )

A．以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B．持有待售的投资
C．持有到期的投资
D．贷款和应收款

单项选择题

操作风险识别与评估方法包括( )。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题

外汇敞口分析的缺点是( )。

单项选择题

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )

A．CreditMetrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法

单项选择题

声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。

A．建立内部审计和外部审计的流程
B．努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正
C．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
D．深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

单项选择题

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避

单项选择题

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

单项选择题

在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

A．期权费
B．时间价值
C．内在价值
D．执行价格

单项选择题

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定

单项选择题

下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C．对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

单项选择题

下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

单项选择题

关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

A．不能使用外部人员撰写的报告
B．除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层
C．内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理
D．业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

单项选择题

以下不属于内部欺诈事件的是( )。

A．头寸故意计价错误
B．多户头支票欺诈
C．交易品种未经授权
D．银行内部发生的性别或种族歧视事件

单项选择题

下列有关利率风险的说法，正确的是( )。

A．若银行以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

单项选择题

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响
D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

单项选择题

下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。

A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

单项选择题

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。
（1）新贷款净增值的预测值
（2）存款净流量的预测值
（3）其他资产净流量预测值
（4）其他负债净流量预测值
（5）期初的“剩余”或“赤字”

A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

单项选择题

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。

A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

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下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

在实际应用中，通常用正态分布来捕述( )的分布。

如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为110O万元，那么该贷款项目的久期为( )。

( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

客户信用评级的发展过程是( )。

ZETA信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是( )。

( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事 务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

黄金价格变动造成的风险属于( )。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

风险管理的最基本要求是( )。

下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取( )。

以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有( )。

在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是( )。

客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

操作风险资本应该为( )提供保障。

下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

在客户信用评级中，由于个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

贷款定价中的风险成本是用来( )。

下列关于风险的说法，不正确的是( )。

下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

不良贷款拨备覆盖率的计算公式为( )。

信用风险监管指标不包括( )。

《商业银行信息披露办法》的适用范围是( )。

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格、价值的变化。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

( )是控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。

系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。

下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

下列关于风险的说法，正确的是( )。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

商业银行的整体风险控制环境包括( )项要素。

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某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )天。

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下列情形不能引发债务人之问违约相关性的是( )。

商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

信用评分模型的关键在于( )。

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

自我评估法有助于( )。

根据《巴塞尔新资本协议》和《同际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合( )

操作风险识别与评估方法包括( )。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

外汇敞口分析的缺点是( )。

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )

声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事
务、提供金融服务并收取一定费用的业务。