银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。

单项选择题

如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。

A．10%
B．15%
C．20%
D．25%

单项选择题

国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。

A．市值重估
B．公允价值
C．名义价值
D．市场价值

单项选择题

监管目标的确定，应当充分考虑一国( )发展的现状。

A．银行业
B．期货业
C．保险业
D．证券业

单项选择题

商业银行对于敏感负债应保持较强的流动性储备，可持有其总额的( )。

A．30%
B．50%
C．60%
D．80%

单项选择题

对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为( )。

A．风险限额
B．止损限额
C．市场限额
D．交易限额

单项选择题

国家风险主权评级时，比例指标的外债总额与国民生产总值之比一般限定在( )。

A．10%～20%
B．15%～25%
C．20%～25%
D．20%～30%

单项选择题

下列流动性风险预警指针/信号属于商业银行内部指针/信号的是( )。

A．第三方评价
B．资产品质下降
C．融资能力的变化
D．存款大量流失

单项选择题

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性( )。

A．增强
B．减弱
C．不变
D．不确定

单项选择题

下列应当能够反映商业银行市场风险的真实状况的是( )。

A．市场风险监管资本
B．经济资本
C．会计资本
D．总敞口头寸

单项选择题

商业银行破产的直接原因是存在( )。

A．信用风险
B．市场风险
C．流动性风险
D．操作风险

单项选择题

下列不属于信用风险管理领域主要监管规章制度和监管指引的是( )。

A．《贷款风险分类指导原则》
B．《商业银行风险监管核心指标(试行)》
C．《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》
D．《固定资产贷款管理暂行办法》

单项选择题

在具体计量中，( )业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。

A．代理服务和零售经纪
B．零售经纪和零售银行
C．代理服务和公司金融
D．零售银行和商业银行

单项选择题

下列选项中关于外部审计和监督检查的关系说法错误的是( )。

A．外部审计和银行监管的侧重点有所不同
B．外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C．外部审计和银行监管相辅相成
D．外部审计和监管意见共同成为银行管理的重要依据

单项选择题

下列( )的变化不会影响货币的单币敞口头寸。

A．累计总敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．即期净敞口头寸
D．期权敞口头寸

单项选择题

远期利率合约协定利率的期限通常是( )。

A．1个月至3个月
B．1个月至6个月
C．1个月至1年
D．1个月至3年

单项选择题

商业银行将不动产评估进行外包属于( )。

A．专业性服务外包
B．处理程序外包
C．技术外包
D．业务营销外包

单项选择题

下列( )不属于个人零售贷款。

A．助学贷款
B．个人房贷
C．汽车消费贷款
D．信用卡消费贷款

单项选择题

国际先进银行广泛采用的操作风险评估法是( )。

A．损失分布评估法
B．风险地图法
C．自我评估法
D．流程分析法

单项选择题

商业银行个人信贷业务操作成因不包括( )。

A．管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束
B．商业银行信用体系不健全
C．内控制度不完善、业务流程有漏洞
D．商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

单项选择题

下列关于商业银行市场风险报告的路径和频度说法错误的是( )。

A．后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管
B．风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成
C．在正常市场条件下，通常每日向高级管理层报告一次
D．应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策

单项选择题

评估银行在极端不利情况下的损失承受能力是( )的目的。

A．敏感分析
B．压力测试
C．风险管理
D．缺口分析

单项选择题

商业银行的信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的( )特征。

A．系统性风险
B．非系统性风险
C．流动性风险
D．固定性风险

单项选择题

在风险预警法中，指数预警法的指数超过( )，说明风险在上升。

A．0.3
B．0.5
C．0.8
D．1.0

单项选择题

下列( )属于监管机构对银行的风险评级应该遵循的原则之一。

A．公平性
B．系统性
C．公正性
D．效率性

单项选择题

监管当局必须强化信息披露的监控机制不包括( )。

A．日常监督机制
B．惩罚机制
C．评价各项风险管理机制
D．监管当局责任

单项选择题

2009年1月，《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》明确指出，银行应将( )纳入其风险管理体系中。

A．声誉风险
B．技术风险
C．操作风险
D．管理风险

单项选择题

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的或超过亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。( )

A．5% 60
B．10% 85
C．5% 85
D．10% 60

单项选择题

( )表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则的波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。

A．反向收益率曲线
B．波动收益率曲线
C．正向收益率曲线
D．水平收益率曲线

单项选择题

金融资产根据历史成本所反映的账面价值是( )。

A．市场价值
B．市值重估
C．名义价值
D．公允价值

单项选择题

在商业银行业务条线分类中，零售银行的B系数为( )。

A．12%
B．10%
C．5%
D．8%

单项选择题

目前，我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。

A．企业资金贷款和个人零售贷款
B．保证担保贷款和定金担保贷款
C．个人住房按揭贷款和个人零售贷款
D．个人住房按揭贷款和个人汽车贷款

单项选择题

商业银行资本充足率不得低于，核心资本充足率不得低于，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。( )

A．8% 4%
B．8% 6%
C．4% 6%
D．6% 4%

单项选择题

风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行( )的策略性选择。

A．资产补偿
B．担保补偿
C．价格补偿
D．技术补偿

单项选择题

即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的( )内完成。

A．即日
B．两个营业日
C．五个营业目
D．八个营业日

单项选择题

贷款定价的形成机制比较复杂，( )这三个方面是形成均衡定价的三个主要力量。

A．市场、银行和监管机构
B．政府、银行和监管机构
C．政府、市场和监管机构
D．市场、银行和政府机构

单项选择题

下列关于国家风险计量叙述有误的是( )。

A．国家风险主权评级必须是静态的
B．对国家风险的计量可以通过主权评级实现
C．决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本
D．国家风险主权评级依照一定的程序和方法对主权国家的政治经济和信用等级进行评定

单项选择题

市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是( )。

A．资本价值
B．风险价值
C．资产价值
D．信用价值

单项选择题

风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位的支持，同时配备具有高度( )的人员。

A．风险意识和专业技能
B．职业精神和专业技能
C．风险意识和职业精神
D．专业技能和承受能力

单项选择题

当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度，利率风险。( )

A．越大越高
B．越小越高
C．越小越低
D．越大越低

单项选择题

在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同所采用的方法不包括( )。

A．引导会议法
B．情景模拟法
C．因果分析法
D．调查问卷法

单项选择题

下列关于违约损失率叙述有误的是( )。

A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B．违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度
C．违约损失率估计应依据对抵(质)押品市值的估计为基础
D．计量违约损失率的方法有市场价值法和回收现金流法

单项选择题

从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。

A．内部报告和外部报告
B．单项报告和多项报告
C．复合报告和专题报告
D．独立报告和综合报告

单项选择题

市场信心是影响商业银行( )的直接因素。

A．安全性和流动性
B．可靠性和动态性
C．系统性和固定性
D．合理性和可行性

单项选择题

内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算( )的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施。

A．资本负债率
B．资本充足率
C．违约率
D．资本积累率

单项选择题

战略风险管理的最有效方法是制订以( )为导向的战略规划，并定期进行修正。

A．市场
B．员工
C．风险
D．客户

单项选择题

下列对流动性监管指标的计算正确的是( )。

A．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
B．大额负债依赖度=(大额负债+短期投资)/(赢利资产+短期投资)
C．流动性缺口率=(流动缺口-未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%
D．流动资产与总资产的比率=流动资产/总资产

单项选择题

一直被我国银行业认为是至关重要的“三性原则”不包括( )。

A．安全性
B．流动性
C．效益性
D．实用性

单项选择题

期权按照执行价格所做的分类不包括( )。

A．价内期权
B．价外期权
C．买方期权
D．平价期权

单项选择题

商业银行在计算资产流动性时，均应从各类资产中扣除( )。

A．在子公司的投资
B．政府债券
C．股票
D．抵押给第三方的资产

单项选择题

下列不属于商业银行外部相关损失信息的是( )。

A．开发运行损失信息
B．实际损失金额数据
C．损失事件发生的情况
D．发生损失事件的业务范围信息

单项选择题

下列关于风险管理对于商业银行经营模式的改变叙述错误的是( )。

A．商业银行可以根据对未来的客观预期，从宏观层次和微观层次主动、动态地管理潜在风险
B．从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
C．从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
D．从传统上全面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向收益为本的精细化管理模式转变

单项选择题

在信用风险中，借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括( )。

A．调查固定资产情况
B．分析借款人的稳定性是否具有还款能力
C．调查借款人是否有其他负债或担保，家庭负债总额与家庭收入的比重情况
D．确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况

单项选择题

董事会和高级管理层制订战略规划时，应当首先征询最大多数( )意见和建议。

A．股东
B．借款人
C．员工
D．存款人

单项选择题

绝对收益的计算公式为：绝对收益=P-P₀，其中P₀表示( )。

A．期初投入的资金总额
B．期末累计的资金总额
C．期初的资产价值总额
D．期末的资产价值总额

单项选择题

银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。

A．久期分析
B．缺口分析
C．风险分析
D．外汇敞口分析

单项选择题

如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为( )。

A．1
B．1.5
C．2
D．0

单项选择题

在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估( )次价值。

A．1
B．2
C．3
D．5

单项选择题

( )对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。

A．内部审计部门
B．业务部门
C．操作风险管理部门
D．操作风险管理委员会

单项选择题

一般而言，商业银行对市场风险的管理层级不包括( )。

A．高级管理层
B．监管机构
C．董事会
D．相关部门

单项选择题

专家系统在分析信用风险时，应考虑与借款人有关的因素中不包括( )。

A．杠杆
B．利率水平
C．声誉
D．收益波动性

单项选择题

下列不属于商业银行资金交易业务流程环节的是( )。

A．后台结算
B．中台风险管理
C．外部监督
D．前台交易

单项选择题

下列不属于企业赢利能力比率的是( )。

A．权益收益率
B．资产净利率
C．销售净利率
D．销售毛利率

单项选择题

下列选项中，( )不属于行业环境风险因素。

A．国家产业政策
B．产业成熟度
C．经济周期因素
D．财政货币政策

单项选择题

商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括( )。

A．预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略
B．公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应
C．在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
D．定期测试危机沟通方案以及应对措施；采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估

单项选择题

灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行( )的重大损失。

A．收益性和可靠性
B．合理性和可行性
C．安全性和流动性
D．真实性和有效性

单项选择题

商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道不包括( )。

A．证券市场
B．公开市场
C．货币市场
D．债券市场

单项选择题

下列不属于商业银行建立清晰的战略风险管理流程的是( )。

A．战略风险识别
B．战略风险评估
C．监测报告
D．内部优势分析

单项选择题

商业银行在计算资本充足率时，下列关于应从资本中扣除的项目的说法错误的是( )。

A．商誉应全部从核心资本中扣除
B．对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50%
C．对向证券投资，应从核心资本中扣除50%
D．对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%

单项选择题

下列( )不是风险管理的二级资本。

A．未公开储备
B．重估储备
C．盈余公积
D．普通贷款储备

单项选择题

( )的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

A．风险补偿策略
B．风险转移策略
C．风险规避策略
D．风险对冲策略

单项选择题

情景分析中所用的情景通常不包括( )。

A．最好的情景
B．最坏的情景
C．基准情景
D．特殊情景

单项选择题

下列不属于商业银行信用风险事项的是( )。

A．国债交易损失扩大
B．优质客户违约率上升
C．房地产行业贷款比例超过30%
D．贷款损失准备金充足率低于100%

单项选择题

银行采用内部评级法高级法时，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在( )的估值中。

A．违约风险暴露
B．违约概率
C．预期损失率
D．违约损失率

单项选择题

对于大型商业银行来说，大额负债依赖度比率为( )很正常。

A．30%
B．50%
C．60%
D．70%

单项选择题

下列选项不属于区域风险预警表现的是( )。

A．区域经营环境的恶化
B．区域外部监控水平下降
C．政策法规发生重大变化
D．区域信贷资产质量恶化

单项选择题

浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，当利率上升时，其收益( )。

A．不变
B．增加
C．降低
D．不确定

单项选择题

商业银行前台业务人员招聘、培训投入大幅增加，但营业收入/利润水平同比显著下降属于( )风险类别。

A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．实质违规

单项选择题

投资者甲把200万元投资到股票市场。假设股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：

则1年后，投资者甲投资股票市场的预期收益率约为（）。

A．1%
B．3%
C．5%
D．8%

银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。

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无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少______年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用______年的历史数据。( )

按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其收盘价的信息来源不包括( )。

直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化的是( )。

下列关于信用衍生产品的叙述错误的是( )。

负责制订商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南的是( )。

通过定期( )，商业银行可以更加全面、深入地掌握自身的流动性风险状况及变化趋势。

下列( )不属于贷款重组的主要措施。

在实践中，若需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的( )，同时考虑复利收益。

风险管理监管资本必须在( )出现时随时可用，并不要求其所有权归属。

信用评分模型是建立在对( )模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。

根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上被视为违约。

下列( )不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。

如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。

国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。

监管目标的确定，应当充分考虑一国( )发展的现状。

商业银行对于敏感负债应保持较强的流动性储备，可持有其总额的( )。

对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为( )。

国家风险主权评级时，比例指标的外债总额与国民生产总值之比一般限定在( )。

下列流动性风险预警指针/信号属于商业银行内部指针/信号的是( )。

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性( )。

下列应当能够反映商业银行市场风险的真实状况的是( )。

商业银行破产的直接原因是存在( )。

下列不属于信用风险管理领域主要监管规章制度和监管指引的是( )。

在具体计量中，( )业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。

下列选项中关于外部审计和监督检查的关系说法错误的是( )。

下列( )的变化不会影响货币的单币敞口头寸。

远期利率合约协定利率的期限通常是( )。

商业银行将不动产评估进行外包属于( )。

下列( )不属于个人零售贷款。

国际先进银行广泛采用的操作风险评估法是( )。

商业银行个人信贷业务操作成因不包括( )。

下列关于商业银行市场风险报告的路径和频度说法错误的是( )。

评估银行在极端不利情况下的损失承受能力是( )的目的。

商业银行的信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的( )特征。

在风险预警法中，指数预警法的指数超过( )，说明风险在上升。

下列( )属于监管机构对银行的风险评级应该遵循的原则之一。

监管当局必须强化信息披露的监控机制不包括( )。

2009年1月，《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》明确指出，银行应将( )纳入其风险管理体系中。

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的______或超过______亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。( )

( )表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则的波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。

金融资产根据历史成本所反映的账面价值是( )。

在商业银行业务条线分类中，零售银行的B系数为( )。

目前，我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。

商业银行资本充足率不得低于______，核心资本充足率不得低于______，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。( )

风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行( )的策略性选择。

即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的( )内完成。

贷款定价的形成机制比较复杂，( )这三个方面是形成均衡定价的三个主要力量。

下列关于国家风险计量叙述有误的是( )。

市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是( )。

风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位的支持，同时配备具有高度( )的人员。

当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度______，利率风险______。( )

在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同所采用的方法不包括( )。

下列关于违约损失率叙述有误的是( )。

从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。

市场信心是影响商业银行( )的直接因素。

内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算( )的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施。

战略风险管理的最有效方法是制订以( )为导向的战略规划，并定期进行修正。

下列对流动性监管指标的计算正确的是( )。

一直被我国银行业认为是至关重要的“三性原则”不包括( )。

期权按照执行价格所做的分类不包括( )。

商业银行在计算资产流动性时，均应从各类资产中扣除( )。

下列不属于商业银行外部相关损失信息的是( )。

下列关于风险管理对于商业银行经营模式的改变叙述错误的是( )。

在信用风险中，借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括( )。

董事会和高级管理层制订战略规划时，应当首先征询最大多数( )意见和建议。

绝对收益的计算公式为：绝对收益=P-P0，其中P0表示( )。

银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。

如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为( )。

在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估( )次价值。

( )对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。

一般而言，商业银行对市场风险的管理层级不包括( )。

专家系统在分析信用风险时，应考虑与借款人有关的因素中不包括( )。

下列不属于商业银行资金交易业务流程环节的是( )。

下列不属于企业赢利能力比率的是( )。

下列选项中，( )不属于行业环境风险因素。

商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括( )。

灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行( )的重大损失。

商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道不包括( )。

无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用年的历史数据。( )

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的或超过亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。( )

商业银行资本充足率不得低于，核心资本充足率不得低于，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。( )

当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度，利率风险。( )

绝对收益的计算公式为：绝对收益=P-P₀，其中P₀表示( )。

投资者甲把200万元投资到股票市场。假设股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：

则1年后，投资者甲投资股票市场的预期收益率约为（）。